东航经办需求说明书【汇总】-v1.6 -投资监督部分需求20190729 (2).docx

东航经办业务需求说明书 东航计划收益率在长江养老受托计划的排名查询 功能说明 经办人员可以通过本页面按月查询东航计划层收益率在长江受托计划的排名情况。 页面说明及功能操作 本表格在【计划概览】页面中，表格有三个字段，“计划名称”、“当前月份”、“今年以来收益率在受托下同类计划收益率排名”。计划名称固定为“东航航空计划”，“当前月份”显示截止月份，可1-12月下拉选择；“今年以来收益率在受托下同类计划收益率排名”目前由人工在后台录入，系统后台每月设定录入提醒。此处保留接口，后续与作业辅助系统或资配系统可通过接口自动传递排名数值。 示例表格如下： 计划名称 当前月份 今年以来收益率在受托下同类计划收益率排名 东方航空计划 2018年1月 5/13 东方航空计划 2018年2月 3/13 东方航空计划 2018年3月 4/13 东方航空计划 2018年4月 3/13 东方航空计划 2018年5月 4/13 东方航空计划 2018年6月 3/13 持仓大类资产法规规定上下限展示和固收资产细分 功能说明 经办人员可以在查询大类资产配置比例时方便对照法规上下限的比例，便于监督计划合规运行。可以查看固收资产中稳定类固定收益资产和波动类固定收益类资产分别的比例情况。 页面说明及功能操作 在【大类资产配置】页面左边的表格，期初期末市值占比明细，右边增加一列，名称“法规上下限”。上下限要求基本不会变化，可以设计成页面内容，或配置在数据库中。 在【大类资产配置】页面左边的表格，将“固定收益类”细化为“稳定类固定收益资产”、“波动类固定收益资产”。同时本页右侧的饼状图也将固定收益类资产细化为“稳定类固定收益资产”、“波动类固定收益资产”。 稳定类固定收益资产和波动类固定收益类资产的范围可见下表： 稳定类固定收益资产 一年期以上银行定期存款 一年期以上协议存款 非公开定向债务融资工具(PPN) 非公开发行公司债券 金融公司次级债 信托产品 基础设施债权投资计划 固定-存款型养老金产品 固定-信托产品型养老金产品 固定-基础设施债权计划型养老金产品 波动类固定收益资产 国债 政府债 金融债 短期融资券 中期票据 企业(公司)债 可转债(含可交换公司债) 债券基金 固定-普通型养老金产品 固定-债券型养老金产品 固定-债券基金型养老金产品 混合型养老金产品 具体内容对应如下表： 计划层： 分类 资产类型 市值占比 法规上下限 稳定类固定收益资产 波动类固定收益资产 流动性资产 下限5% 其他 权益类资产 上限30% 正回购 各标准组合层： 分类 资产类型 市值占比 法规上下限 稳定类固定收益资产 上限135% 波动类固定收益类资产 上限135% 流动性资产 下限5% 其他 权益类资产 上限30% 正回购 下限-40% 受托直投组合不写。 东航计划各组合现金资产余额查询 功能说明 经办人员可以在查询仓位走势时方便了解各组合每日现金类资产余额情况。 页面说明及功能操作 在【仓位走势】页面的“流动性资产仓位走势”表格的右边增加两列，“期末现金资产比例”、“现金现金资产市值”。现金资产为流动性资产的一部分，包括：活期存款、清算备付金。示例表格如下： 组合名称 最高仓位 最低仓位 平均仓位 期末仓位 期末现金资产比例 期末现金资产净值 东方航空灵活配置组合-国泰 15.62 5.42 7.30 6.23 2.03 4920000 东航计划资产分布查询 功能说明 委托人可以在【大类资产配置】界面每周查看计划层面资产分布情况。 页面说明及功能操作 在【大类资产配置】界面，增加表格“计划资产分布”，按全价显示计划层面的资产分布情况。表格示例如下，数据来源于xAsset Suites4.0 中“受托管理报告”中“（二）资产分布情况（按净价统计）”，查询的口径选“全价”。 种类 市值(元) 占组合净资产比例(%) 银行活期存款 29,390,037.47 0.94 中央银行票据 0.00 0.00 一年期以内银行定期存款 0.00 0.00 买入返售金融资产 -3,967,865.05 -0.13 货币基金 19,997,409.57 0.64 清算备付金 19,646,963.16 0.63 应收证券清算款 2,723,619.65 0.09 货币型养老金产品 74,303,950.00 2.38 一年期以内银行协议存款 20,392,776.88 0.65 其他 0.00 0.00 小计 162,486,891.68 5.20 一年期以上银行定期存款 0.00 0.00 一年期以上协议存款 40,576,000.00 1.30 万能保险产品 71,674,532.30 2.30 保险资管产品 0.00 0.00 固定-保险产品型养老金产品 0.00 0.00 固定-存