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目 录
1 引言 7
1.1 选题的背景以及意义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 文章的内容与结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 文章主要创新部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 文献综述 10
2.1 国际市场之间互动关系文献综述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 大陆市场内部与境外市场之间互动关系文献综述 . . . . . . . . . . 11
2.3 文献述评 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 信息溢出的检测 14
3.1 信息溢出的机制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 信息溢出的定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 广义 Granger 因果关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4 均值、方差与极端风险 Granger 因果关系 . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5 交叉相关函数 (Cross Correlation Function，CCF) 的信息溢出检
验方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6 ARIMA − ARCH 族模型简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.7 V aR 与CV aR 的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 实证研究与结果分析 22
4.1 样本选择及统计性描述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2 ARIMA − ARCH 族模型参
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