计量经济学模型设定与变量选择.pptVIP

5. 经济解释：多元模型的解释 ? 多元模型与一元模型系数的比较 ? 多元模型中的回归系数是在固定其他自 变量的情况下研究两个变量之间的关系 1 1 0 2 2 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? X Y X X Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6. 联合假设检验 ? 不仅可以检验全部回归系数全为 0 ，和 某个系数为 0 ，还可以检验某几个系数 是否全为 0 。 u G om ice ent Adver ent Adverti Demand ? ? ? ? ? ? ? 5 4 3 2 2 1 0 Pr Pr ? ? ? ? ? ? 6. 联合假设检验 0 ; 0 : 2 1 0 ? ? ? ? H u Grad omotio ice Demand ? ? ? ? ? 5 4 3 0 Pr Pr ? ? ? ? u G om ice ent Adver ent Adverti Demand ? ? ? ? ? ? ? 5 4 3 2 2 1 0 Pr Pr ? ? ? ? ? ? 不受约束模型 受约束模型 6. 联合假设检验 ? 如果 p 值很小，则可以拒绝原假设 ) 1 , ( ~ ) 1 /( ) /( ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? U R U U U R U U R k n k k F k n RSS k k RSS RSS F k U - k R 恰为约束条件的个数。 Ｆ统计量的另一个等价式 )) 1 ( /( ) 1 ( / ) ( 2 2 2 ? ? ? ? ? ? q k n R q R R F U R U 6. 联合假设检验 ? 类似的思想也可以用于检验各种线性约 束（ 如果只检验一个约束，不称为联合 检验 ）如： 1 2 1 2 1 ? ? ? ? ? ? ? 6. 联合假设检验 ? 例 ? ? u lation erest investment u lation erest investment ? ? ? ? ? ? ? ? inf int inf int 1 0 2 1 0 ? ? ? ? ? 0 2 1 0 ? ? ? ? ： H 首先分析中国国债发行额序列的特征。 1980 年国债发行额是 43.01 亿元，占 GDP 当年总量的 1% ， 2001 年国债发行额是 4604 亿元，占 GDP 当年总量的 4.8% 。以当年价格计算， 21 年间 （ 1980-2001 ）增长了 106 倍。平均年增长率是 24.9% 。 中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运 行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多 少，每年的还本付息能力有关系。 0 1000 2000 3000 4000 5000 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 DEBT 例 ：建立中国国债发行额模型 例 ：建立中国国债发行额模型 选择 3 个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点 图建立中国国债发行额模型如下： DEBT t = ? 0 + ? 1 GDP t + ? 2 DEF t + ? 3 REPAY t + u t 其中 DEBT t 表示国债发行总额（单位：亿元）， GDP t 表示年国内生产总值 （单位：百亿元）， DEF t 表示年财政赤字额（单位：亿元）， REPAY t 表示 年还本付息额（单位：亿元）。 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 200 400 600 800 1000 GDP DEBT 0 1000 2000 3000 4000 5000 -1000 0 1000 2000 3000 DEF DEBT 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 REPAY DEBT 用 1980 ? 2001 年数据得输出结果如下； DEBT t = 4.31 +0.35 GDP t +1.00 DEF t +0.88 REPAY t (0.2) (2.2) (31.5) (17.8) R 2 = 0.999, DW=2.12, T =22, SSE u = 48460.78 , (1980-2001) 是否可以从模型中删掉 DEF t 和 REPAY t 呢？可以用 F 统计量完成上述检验。 原假设 H 0 是 ? 2 = ? 3 = 0 （约束 DEF t 和 REPAY t 的系数为零）。给出约束模型 估计结果如下， DEBT t = -388.40 +4.49 GDP t (-3.1) (17.2) R 2 = 0.94, DW=0.25, T