决策理论与方法 第一讲决策理论基础.ppt

三、效用函数 (5) 抽奖与确定当量 由机会点和该机会点发出的 n 个机会枝的概率及 相应后果构成的图形称为 抽奖 （ lottery ），抽奖又称彩 票。 决策人认为某个确定性后果 与抽奖 无差异，即 ～ ，则称确定性后果 为抽奖 的 确定当量 （ certainty equivalent ）。 1.0 C 3 C 1 C 2 p 1-p l c ? ?? n n c p c p c p L , ; ; , ; , 2 2 1 1 ? ? ? n n c p c p c p , ; ; , ; , 2 2 1 1 ? l c l c ? ? n n c p c p c p , ; ; , ; , 2 2 1 1 ? 三、效用函数 2 ．效用的定义 根据上述讨论和记号，可以初步给出效用函数的定 义如下。 定义 3.1 在集合 P 上的实值函数 u ，若它和 P 上的优先关 系 ≥ 一致，即： 若 P ， P 1 ≥ P 2 当且仅当 u (P 1 )≥ u (P 2 ) ，则称 u 为效用函数。 把效用函数定义在展望集 P 上而不是定义在后果 集 C 上，是为了使效用函数能够反映决策人对风险的态 度。 ? 2 1 , P P 三、效用函数 效用存在性公理 ( 理性行为公理 ) 公 理 3.1 连 通 性 (connectivity) 又 称 可 比 性 （ comparability ） 公理 3.2 传递性 (transitivity) 公理 3.3 替代性公理 公理 3.4 连续性公理 （ 偏好的有界性 ） 三、效用函数 ? 有关效用存在性公理的几个例子： ? 例 3.3 横过马路问题 ? 例 3.4 注射狂犬疫苗问题（类似 例 3.3 ） ? 例 3.5 Allais 悖论（ Allais paradox ） 不过马路 过马路 10 -8 1 - 10 -8 死亡 达到目的 1.0 无法到达 目的地 0.89 $500,000 0.11 b 1 0 情况 B 0.90 0 $2,500,000 0.10 b 2 0.89 0.01 $500,000 0 $2,500,000 0.10 $500,000 1.00 情况 A 2 a 1 a 效用的公理化定义 在上述公理系统中，若 P 上存在实值函数 u ，使 i. P 1 ? P 2 , 当且仅当 u (P 1 ) ＞ u (P 2 ) ii. u ( a P 1 +(1 － a )P 2 )= au (P 1 ) +(1 － a ) u (P 2 ) iii. 对满足上述条件的 u 1 ,u 2 必有 u 1 (P i ) = b u 2 (P i )+ c , 其中 b , c ∈ R 1 , b ＞ 0 则 u (P) 称为 ( 基数 ) 效用函数 * 关于线性：将 ii. 推广到一般 , 若 P i ∈ P; ≥ 0 , i=1,2, … m ; =1; 则 ? i ? i i ? ) ( ) ( 1 1 i m i i i m i i P u P u ? ? ? ? ? ? ? 基数效用与序数效用 基数：为实数，如 1 ， 2 ， 3 ,π 序数：如第一，二， … ， 4 ， 3 ， 2 ， 1 基数性效用函数与序数效用函数区别： 1. 基数效用定义在展望集 P 上 ( 考虑后果及其概率分布 ) ， 是实数；序数效用定义在后果集 C 上，不涉及概率，可 以是整正数。 2. 基数效用反映偏好强度： ( 正线性变换下唯一 ) 原数列可变换为： b+c, 2b+c, 3b+c, 100b+c ；其中 b, c ∈ R 1 ， b ＞ 0. 而序数效用不反映偏好强度， ( 保序变换下 唯一 ) ，原序数列可变换为 16,9,4,1 ；或 8,6,4,2, 或 10,7,6, 1 等。 基数效用与序数效用 序数