第三章泊松Poisson过程.pptVIP

基础部张守成 第四章 泊松过程 基础部张守成 2020 年 2 月 28 日星期五 X t t { ( ), 0}, ? 给定二阶矩过程 定 n 　　如果对任意选定的正整数 和任意选定的 在互不相交的区间上 , 状态的增量是相 X t X s s t s t ( ) ( ), 0 ( , ] ? ? ? 为随机过程 在 上的 . 增量 , 0 2 1 0 n t t t t ? ? ? ? ? ? ) ( ) ( , ), ( ) ( ), ( ) ( 1 1 2 0 1 ? ? ? ? n n t X t X t X t X t X t X ? , 相互独立 互独立的，有 X t t { ( ), 0} ? 则称 为 义随机变量 n 个增量 特征 : . 独立增量过程 ? ) , ( t s C X )). , (min( t s D X 一、齐次泊松过程 1 、 独立增量过程 基础部张守成 2020 年 2 月 28 日星期五 则称 增量具有平稳性 . h s h t h 0 , ? ? ? ? 　　如果对任意的实数 和 X t h X s h X t X s ( ) ( ) ( ) ( ) , ? ? ? ? 和 具有相同的分布 增量 X ( t )- X ( s ) 的分布函数只依赖于 当增量具有平稳性时 , 是 齐次的 或 时齐的 . 称相应的独立增量