第七讲多元回归的联合检验.pptVIP

多元线性回归分析;总体回归函数：;多元线性回归模型的基本经典假定 ; 假设3 随机误差项彼此之间不相关 ;满足经典假设的u的方差协方差矩阵;如果不满足假设二，我们称误差项存在异方差：Var(u)主对角线上的元素不相等 。;如果不满足假设三，我们称误差项存在自相关：非主对角线上的元素不为0 。;假设4 所有的解释变量Xi为确定性变量，与随机误差项彼此之间不相关。;假设5 解释变量Xi之间不存在精确的线形关系，即解释变量的样本观测值矩阵X是满秩矩阵，应满足关系式： rank(X)=k+1n 可以理解为各X之间互不相关（无多重共线性），或者说，其中一个解释变量不能写成其他解释变量的线性组合。;1 1 0 0 4 0 1 0 2 ?2 0 0 0 ?2 3 0 0 0 0 4;可以证明：若X是满秩的，则X’和X’X均是满秩的，即X’X非奇异，因此可求逆。若X不是满秩的，则X’和X’X均不是满秩的。此时由于│X’X│=0，所以其逆矩阵不存在，OLS将失效。 ;假设6 随机误差项服从正态分布，Y也服从正态分布。;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为 ;在满足上述经典假设下，系数的决定为：;回归标准误差;;多元回归的拟合优度;可以推导： ; 可决系数R2统计量