动态时间序列剖析.pptVIP

第11章动态时间序列 时间序列的概念及分类 不同形态时间序列分析 确定型时间序列分析 趋势型时间序列分析 E时间序列预测与修正 第一节时间序列的概念及种类遇 时间序列概念 反映观察和研究对象随时间发展变化的指标数 序排列,形成的观测数据序列Xt称为时 序列或动态数列。 如某实验中混凝土固结情况测试 单位:kg/m2 时间(t)1小时2小时3小时4小时5小时6小时 耐压力12kg18kg (Xt kg 时间数列的作用 1、对时间序列进行分析的目的是描述时 间序列的过去行为,总结其随着 发展变化的趋势和分析其规律,预泱 耒来的情况。 2、研究长期趋势、季节变动、循环变动 及不规则变动的影响,对社会经济现 象的发展过程、发展前景进行数学模 型分析和评价、预测。 、时间序列种类 1、绝对数动态序列总量指标动态序列,将一系列总 绝对标志值按时间先后 列起来的数列,反映 现象在一段时间内达到的水平及增减变化状况。根据 绝对量反映的具体对象在时间上不同,又可分为 ■时期数列(流量值 ■时点数列(存量值) 2、相对数动态数列将某一相对指标在不同时间上的 按时间顺序排列而成的序列,它反映的是社会 济现象间相互联系的发展变化情况及规律性。 3、平均数相对数列以平均指标值形式出现的时间序 列,反映现象在不同时间上的一般代表水平。各指标 值不能直接相加。 三、不同形态时间序列分析方法 1、确定型时间序列 用指标分析法,通过指标值Y与时间t之间确切的时间函数关 系方程式来计算,如Y=f(t) 指标包括:水平指标和速度指标 2、趋势型时间序列(平稳性随机时间序列 在现实生活中往往受到市场干扰,气候,局地自然境 扰而表现出更多的数值特征的 随机性和趋势性, ayTrend, Sensond, Cycle Rand/ Irregular)四种波动来进行动态近似分析 3、随机型时间序列(非平稳时间序列) 时间序列由一系列随机变量Xt构成,带有较大偶然性和随机 完整表现为Y=F(t),但可用回归分析对之加以拟合 用Y=F(t)+E来近似。 4、季节型和循环型时间序列 观察法和季节指数法。 第二节确定型时间序列的分析方法 、确定型时间序列动态分析指标 对时间序列分析的一系列动态分析指标可 以分为两大类, ◆水平指标(发展水平、增长水平、平均 发展水平、平均增长水平) ◆速度指标(发展速度、增长速度、平均 发展速度、平均增长速度) 二、发展水平和平均发展水平 发展水平是时间序列中原有的统计指标数值,它 通常用符号a表示。a0,a1,,an是序列各个 时期(或时点)的发展水平,其中a0-最初水平 an最末水平,ai-中间各时期(或各时点)的水 平。基期和报告期是随对比的时间而确定 今平均发展水平是把不同时间的发展指标值加以 平均所得到的平均数,表示一段时间发展变化 的趋势的平均水平,也称为序时平均数,它将 同一总体在不同时间上的数量差异抽样化,从 动态上反映现象在一段时间的一般发展水平。 1、平均水平指标序时平均数计算 今时期指杉 ①时间间隔相等:序时平均数计算算术平均数。a 式中 时角 序时平均数;ai(i=1,2,“,n)是各个时期的发展水平 ②时间间隔不等:序时平均数取时间加权平均数。 ∑af 今时点指标: ①时间间隔相等:首末折半。 a1+a2+ ②时间间隔不相等:以时间间隔长度f为权数,计算加权序时平 均数 )×f:+(2)xf2+ 2、相对数(平均数)数列序时平均数 根据时期数列和时点数列序时平均数的求法,分别 求出构成相对数和平均数时间数列的子项和母项 数列的序时平均数,然后将它们对比求出相对数 和平均数时间数列的序时平均数。其基本计算公 式为 其中a为分子数列的序时平均数,b为分母数列的序时平均 数,c为相对数或平均数时间数列的序时平均数 3、序时平均数的意义 序时平均数在时间序列的动态分析中,可 以用来修匀序列,消除现象在短时间内的 波动,使序列能更明显地反映出现象的发 展变化趋势 序时平均数还广泛用来对比不同单位、不 同地区、不同部门以至不同国家在某一时 间内现象发展的一般水平。