多元方差分析.docVIP

PAGE PAGE 1 多元方差分析 导入：在一元统计中，关于正态总体的均值和方差的各种检验，已经给出了检验﹑t检验﹑F检验和检验等。在多元统计中，对于多个指标的正态总体,各种实际问题同样要求对和进行统计推断。本章我们主要讨论多元正态总体的均值向量的检验，把一元统计中的单个正态总体，两个正态总体，多个正态总体均值的检验（一元方差分析）方法类比推广到单个多元正态总体，两个多元正态总体，多个多元正态总体的均值向量的检验（多元方差分析）。 预备知识 1.1霍特林（Hotelling）分布 1.1.1霍特林（Hotelling）分布的定义 在一元统计中，若, 且X和Y相互独立，则随机变量 下面把的分布推广到p元总体，设,随机矩阵，我们来讨论的分布。 定义1 设，随机矩阵 ，且X和W相互独立,则称统计量为霍特林（Hotelling）统计量，其分布称为服从自由度为的的分布，记为。 1.1.2霍特林（Hotelling）分布的性质 性质1 设是来自元总体的随机样本，和分别是正态总体的样本均值和样本的协方差阵，则统计量 证明：因为，则 又且和相互独立，那么 性质 2 （和分布的关系）设,，则 证明： 其中 ， 性质 3设是来自元总体的随机样本，和分别是正态总体的样本均值和样本的协方差阵，统计量