概率论和数理统计第三学期第8章参数估计.ppt

的样本， 是 ， ， ， 存在， 记为 与方差 ? ? ? ? ? ? n D ? 2 1 2 ) ( 例 1 ) ( ? ? ? 记为 学期望 的分布是任意的，其数 设总体 E ？ 的估计是否具有无偏性 2 2 ~ ? ? ? 与 分别作为 与样本二阶中心矩 问用样本均值 S ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 1 ~ ? ? ? ? ? ? ? ? S E n n S E E 由前知 解 区别了。 不加以 相差不大，这时二者就 与 很大时， 但在 的估计， 作为 般用 的无偏估计。因此，一 不是 但 的无偏估计。 是 的无偏估计 是 这说明 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ ~ . S S n S S S ? ? ? ? ? 例 2 的无偏估计。 为 其中 求证： 的样本， 是 有 设总体 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n i i i n i i i n C n C C D E 1 1 2 2 1 2 1 , 1 ? , , , , , ? 证明 ? ? 的无偏估计。 是 即得 ? ? ? ? ? ? ? 2 1 1 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n i i i n i i n i i i C E C C E E 由于方差是度量随机变量 η 落在它的均 值 Eη 的邻域内的集中或分散程度的。所以 一个好的估计量 η ，不仅应该是待估参数 θ 的 无偏估计，而且应该有尽可能小的方差。 样本 的无偏估计，若对任意 都是 与 设 ? ? ? 2 1 ? ? 定义 高，也就是说估 附近取值的密集程度较 在 但 2 1 ? ? ? ? ? 的真值， 虽然还不是 有效的意义是： 较 ? ? ? ? 1 2 1 ? ? ? 计的精确度高。 2 1 ? ? ? ? D D n ? 有 容量 有效。 较 则称 2 1 ? ? ? ? 证明 ? ? ? ? 有效。 较 即 故 而 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D n n C C D C D C D C C D C D D n D D n i i n i i n i i n i i n i i i n i i i n i i i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 例 3 有效。 较 证明 ? ? ? ? n i i i C 1 2 1 ? ? ? ? ? ? 我们不仅希望一个估计是无偏的，且具 有较小的方差，有时还希望当子样容量无限增 大时，即观察次数无限增多时，估计能在某种 意义下越来越接近被估计的参数的真实值，这 就是所谓一致性的要求。 定义 依概率 时， 的估计量，当 为参数 设 ? ? ? ? ? ? ? n 一致性 1 ) ? ( lim ? ? ? ? ? ? ? ? P n 0 ) ? ( lim ? ? ? ? ? ? ? ? P n 注意： 计量。 的一致估计量或相合估 是 称 ? ? ? 1 ) ? ( lim ? ? ? ? ? ? ? ? P n ，有 ＞ 。即对 收敛于 0 ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ＝ 与方差 ＝ 的数学期望 设总体 D E 的一致估计量。 是 、样本均值 ? ? ) 1 的样本。 是 都存在， ? ? ? ? n , , , 2 1 ? 的一致估计量。 是 、样本方差 2 2 ) 3 ? S 下面证明： 阶原点矩 是总体的 阶原点矩 、样本的 k M k k ) 2 的一致估计量。 k E ? 独立同分布 } { n ? ? 证明（ 1 ） 0 ) ( lim ? ? ? ? ? ? ? ? P n 即 由辛钦大数定理，有 0 ) ( lim ? ? ? ? ? ? ? ? ? E P n （ 2 ） 0 } { lim } { 1 1 1 2 2 1 2 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? k k n k k k k k n i k i k k n i k i k n i k i k E M P n D DM EM M P n D D n DM E E n EM n M 由契比雪夫不等式，有 ? ? 0 ) ( lim 1 2 ) ( 1 2 ) 1 ( 2 ) 1 ( ) 1 ( ~ ) 1 ( 2 2 2 4 2 2 2