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1、相关系数的大小范围为 +1 和 -1 之间 ） 2 、从业务功能的角度，下列不是基金管理公司内设的专业委员会的是 财务管理委员会 3 、远期交易为 净价交易，全价结算 4 、风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森 a、信息比率与跟踪误差。 5 、下列关于赎回债券的说法，错误的是（ D） A. 约定的价格为赎回价格，包括面值和赎回溢价 B. 大部分可赎回债券约定在发行一段时间后才可执行赎回权 C. 赎回条款是发行人的权利而非持有者 D. 赎回条款是保护债权人的条款，不是保护债务人的条款 6 、回购业务的结算中，第二次结算称为 债券到期交割日 7 、财务报表分析 是指通过对企业财务报表相关数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业 的经营业绩和财务状况提供帮助。 8 、基金业绩评价需要考虑 基金管理规模、时间区间、综合考虑风险和收益 等因素 9 、我国证券交易所是在 权益登记日次一交易日 对该证券作除权、除息处理。 10、根据 2005 年 3 月 25 日中国证监会下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定，当日申购的基金 份额自 下一个工作日 起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额 自下一个工作日 起不享有基金的分配权益。 11、跨境投资风险主要分为政治风险、 汇率风险、 税收风险、 投资研究风险、 交易和估值风险、 合规风险六个部分。 12、下列关于大额可转让定期存单的说法错误的是（ C） A. 是银行发行的具有固定期限和一定利率的，且可以在二级市场上转让的金融工具 B. 大额可转让定期存单的一级市场即发行市场 C. 大额可转让定期存单的二级市场一般采取发行者制度 （市商制度） D. 大额可转让定期存单的风险包括信用风险和市场风险 13、可转换债券的基本要素包括标的股票、票面利率、转换期限、转换价格、转换比例、赎回条款、回售条款等 14、夏普指数 = （基金的平均收益率 -基金的平均无风险利率） / 基金的标准差 15、截止 2016.12.31 ，我国 QDII 基金数目为 177 只，基金净值为 984.27 亿元人民币。 16、债券的发行人包括中央政府、地方政府、金融机构、公司和企业。 17、基金净值增长率的波动程度可以用标准差来计量，并通常按 月计算。 18、基金份额净值 = （资产-负债） / 基金份数 19、上市公司再融资的方式有： 向原有股东配售股份， 向不特定 对象公开募集， 发行可转换债券， 非公开 发行股票。 20 、允许基金组合在满足特定的披露要求后投资股权挂钩的掉期协议等衍生金融工具的是 UCITS三号指令 21 、期货市场风险管理的功能是通过 套期保值 实现的。 22 、总体上看， AIFMD 代表了迄今为止包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监督立法。 23 、下列不属于基金业绩评估的意义是（ D） A. 投资者可以有足够的信息来了解自己的投资状况 B. 投资者可以决定是否继续使用现有的投资经理 C. 基金管理公司可以决定一个基金经理是否可以管理更多的基金 D. 投资者可以了解投资的风险状况 24 、目前我国债券市场的质押式回购中， 1 天和 7 天回购是交易量最大、最为活跃的品种 25 、基金会计报表附注包括重要会计政策和会计估计，会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明，报表重要项 目的说明和关联方关系及其交易等内容 26 、银行间债券市场的交易品种包括债券、回购和远期交易，回购分为买断式回购和质押式回购 27 、盯市是期货交易最大的特征，又称为“逐日结算” ，即在每个营业日的交易停止以后，成交的经纪人之间不直 接进行现金结算，而是将所有清算事务都交由清算机构办理。 28 、马科维兹 于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 29 、UCITS 四号指令在基金信息披露、注册手续与基金合并等方面进一步简化，允许主从结构基金跨境运营，敦促 各国监督层开放信息平台进行跨国协作，以期达到以下目的：第一，更好的整合内部市场，使投资者能以更低的价 格拥有更多的选择机会；第二，通过高标