招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2015半年度报告摘要-证券时报.docVIP

　　基金管理人：招商基金管理有限公司 　　基金托管人：中国银行股份有限公司 　　送出日期：2015年8月26日 　　§1 重要提示 　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 　　本报告中财务资料未经审计。 　　本报告期自2015年4月17日（基金合同生效日）起至6月30日止。 　　§2 基金简介 　　2.1 基金基本情况 　　■ 　　2.2 基金产品说明 　　■ 　　2.3 基金管理人和基金托管人 　　■ 　　2.4 信息披露方式 　　■ 　　§3 主要财务指标和基金净值表现 　　3.1 主要会计数据和财务指标 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 　　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 　　4、本基金合同于2015年4月17日生效，截至本报告期末成立未满半年。 　　3.2 基金净值表现 　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 　　■ 　　注：业绩比较基准收益率＝中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利+3%（单利年化），业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 　　■ 　　注：1、根据基金合同第十三条（二）投资范围的规定：本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金于2015年4月17日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末建仓期未结束； 　　2、本基金合同于2015年4月17日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 　　§4 管理人报告 　　4.1 基金管理人及基金经理情况 　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 　　招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 　　截至2015年6月30日，本基金管理人共管理53只共同基金，具体如下： 　　■ 　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 　　■ 　　注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 　　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 　　基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 　　4.3.1 公平交易制度的执行情况 　　基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对