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支行银行业从业资格考试题库-风险管理 1 在商业银行的经营管理过程中，（）决定其风险承受能力。 A 资产规模和商业银行的风险管理水平 B 资本金规模和商业银行的盈利水平 C 资产规模和商业银行的盈利水平 D 资本金规模和商业银行的风险管理水平 D 2 下列关于风险的说法，正确的是（） A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B 信用风险只存在于传统的表C 对于衍生产品而言，对收违约造成的损失一本小于生产品德名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计 D 交易对手信用评级的下降可横会给投资组合带来损失 D 3 商业银行风险管理的主要策略不包括（） A 风险分散 B 风险对冲 C 风险规避 D 风险隐藏 D 4 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。 A 流动性 B 操作 C 法律 D 战略 C 5 下列降低风险的方法中，（）是一种消极的风险管理策略。 A 风险分散 B 风险规避 C风险对冲 D 风险转移 B 1 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。 A、Delta B、Gamma CVega D、Theta。 C 、 2 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。 A、金融头寸 B、金融工具 C、金融工具和商品头寸 D、商品头寸 C 3 巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（） A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况 D、由于市场竞争等原因，银行业务量 变动所带来的风险 B 4 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（） A、缺乏足够的后援/替代人员 B、相关信息缺乏共享和文档记录 C C、雇员福利支出增加 D、缺乏岗位轮换机制 5 失职违规引发的操作风险是指商业银行 B A、交易不报告C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 6 专家判断法中的“5C’方法不考虑的因素为（）。 A、债务人资本实力 B、贷款抵押品 C、经济或行业周期形势 D、信贷专家的主观性 D 7 由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。 A、限额管理 B、贷款重组 C、贷款转让 D、贷款审批 B 8 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 B B、重组9 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。 A、催收 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 D 10 CreditMetrics的核心思想是（）。 A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 A 11 有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（）。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表 了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期 D 12 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表 D A、最高债务承受能力 B、最低债了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期13 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。 务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对 A 14 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。 A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 C A、保证人的资格 B、保证人的贷15 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）。 款规模 C、保证的