应用时间序列分析课程设计..docVIP

课程设计报告 课程： 应用时间序列分析 学号： 姓名： 班级： 教师： 《应用时间序列分析 》 课程设计指导书 一、 课程设计的目的 随着社会经济的不断发展，越来越多的集体甚至个人都参与到股票的投资当中， 希望在保值的前提下使得财富增值。 但因股票的波动性和风险性， 因而股市中股票价格的形成机制是个很具吸引力的研究课题。 时间序列分析是预测股票价格走势的方法之一，应用数理统计方法加以处理，以预测股价未来的走势。 课程设计运用专业课程《应用时间序列分析》的知识，对青岛海尔股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日收盘情况运用 minitab 统计软件对数据进行分析，时序图和自相关图的平稳性检验， 对原序列进行差分运算， 再对差分序列进行平 稳性检验，然后对平稳厚的差分序列进行白噪声检验， 对平稳非白噪声差分序列 的 ARIMA 模型拟合，模型检验，以及模型预测。 二、 设计名称： 青岛海尔股票收盘价的分析与预测 三、 设计要求 对青岛海尔股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 个数据， 建立模型模型，并对其后五日收盘价格进行预测。 四、 设计过程 1、画出时间序列的时序图，根据所画的时序图粗略判别序列是否平稳； 2、根据序列的自相关图判别序列是否平稳； 3、利用单位根检验方法，判别序列的平稳性； 4、模型