3.5互谱密度与互相关函数之间的关系.pdf

随机信号分析 目录 目录 目录 CONTENTS CONTENTSCONTENTS 功率谱密度与自相关函数关系回顾 互谱密度与互相关函数的关系 小结 功率谱密度与自相关函数关系回顾 ⚫ 对于随机过程，其自相关函数的时间均值 与过程的功率谱密度互为傅里叶变换，即 A R t t FT X ( , +) ⎯→SX () ⚫对于平稳（至少广义平稳）随机过程，其自 相关函数与过程的功率谱密度互为傅里叶变 换。 FT RX () ⎯→SX () 互谱密度与互相关函数的关系 ⚫ 问题一：对于实随机过程X(t) 、Y(t) ，其 互相关函数与互谱密度有什么关系呢？ ⚫ 问题二：若实随机过程X(t) 、Y(t)是平稳 的，又怎样呢？ 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报：奉献教育（店铺） 互谱密度与互相关函数的关系 ⚫ 设X(t)、Y(t)为实随机过程，有 S （ ） 1 *   1 T  −j   ＝lim E X (T ,)X (T ,) lim R (t ,t =+ )dt e d XY T → 2T  X Y  − T → 2T −T XY       = A R (t ,t +) e −j d A R t t FT S - XY XY ( , +) ⎯→ XY () 即，对于两个实随机过程，随机过程的互相关函数的时间均值与过程的互 功率谱密度互为傅里叶变换。 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报：奉献教育（店铺） 互谱密度与互相关函数的关系 ⚫ 若X(t)、Y(t)联合平稳，有  A RXY (t ,t +) A RXY () RXY () SXY () = − RXY ()e− jd 1  FT R () = S ()e jd RXY () ⎯→SXY () XY 2 − XY 即，对于两个联合平稳（或广义联合平稳）随机过程，随机过程的互相关 函数与过程的互功率谱密度互为傅里叶变换。 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报：奉献教育（店铺） 对于两个实随机过程，随机过程的互相关 函数的时间均值与过程的互功率谱密度互 为傅里叶变换。 FT A RXY (t ,t +) ⎯→S XY () 对于两个联合平稳（或广义联合平稳） 随机过程，随机过程的互相关函数与过 程的互功率谱密度互为傅里叶变换 FT RXY () ⎯→SXY ()