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INTERNAL MODEL APPROACH市场风险内部模型法主要内容新协议市场风险内部模型法新协议针对金融危机的改进客观看待新协议Part 1: internal model approach 第一部分：新协议市场风险内部模型法市场风险的来源和定义 风险类型定义1利率风险利率风险是指银行在利率的不利变动下面临的风险敞口。4类主要利率风险包括：1）重新定价风险；2）收益率曲线风险；3）基准风险；4）期权风险。2股票风险股票风险由系统性风险和单个证券的特殊风险组成。3外汇风险外汇风险是随着汇率的变化而产生的。.4商品风险商品风险是由于商品价格可能发生的变化而产生的，这些商品包括农产品、金属和能源产品。5期权风险期权风险的独特性在于其价格对市场风险的一些变量变动的敏感性，这些变量包括标的资产的价格，标的资产价格的波动性以及无风险利率和到期时间。6信用风险信用风险是指由于对手方不愿意或不能履行合同中规定的义务而造成损失的风险。巴塞尔委员会相关文献综述1996年1月《amendment to the capital accord to incorporate market risks》（《资本协议关于市场风险的补充规定》,）1998年修改。（巴塞尔银行监管委员会文献汇编，中国金融出版社）2004年6月26日，《international convergence of capital