经济计量学公式推导.pptVIP

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2020-09-16 发布于天津
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经济计量学公式推导.ppt

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1 一些结论和证明注意：本 ppt 上的结论和证明的推导中，变量的下标用的是而非，但这不影响我们的分析。 t i 2 1 2 t t t Y B B X u ? ? ? 1 2 t t Y B B X ? ? 1 2 t t t Y b b X e ? ? ? μ 1 2 t t Y b b X ? ? 1 2 t t t e Y b b X ? ? ? ( 一 ) 一元线性回归模型的参数最小二乘估计量的推导：对于总体回归模型和总体回归函数：其样本回归模型和样本回归函数，由样本回归模型得到： 3 1 2 2 1 2 , ( ) t t b b Min Y b b X ? ? ? 2 1 2 1 2 ( ) 0 t t t e Y b b X b ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 2 2 2 ( ) 0 t t t t e Y b b X X b ? ? ? ? ? ? ? ? ? 最小二乘估计量的求解过程可以归结为如下问题： 1 2 2 , t b b Min e ? 即：求解该问题，有如下一阶条件：续上： 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 , , 1 ( ) t t t t t t t t t t t t t t t t b Y b X X Y X Y X Y nXY x y n b x X X y Y Y X nX x X X n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其中， 1 2 1 2 ( ) 0 ( ) 0 t t t t t Y b b X Y b b X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 化简得到如下正规方程：由正规方程得到如下解：续上： 5 （二）证明：最小二乘估计量是最优线性无偏估计量： 1. 线性（ 1 ）关于 b 2 。证： 2 2 2 2 2 t t t t t t t t t t t t t t x y x Y b x x x Y x x c Y c x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其中，由于 c t 是非随机变量，所以 b 2 是关于 Y t 的线性函数。 6 2 1 2 1 2 ( ) t t t t t t t t t t b c Y c B B X u c B c B X c u ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 又由于：所以， b 2 也是 u t 的线性函数。续上： 7 (2) 关于 b 1 。证： 1 2 1 ( ) 1 i t t t t t t t t b Y b X Y X c Y n Xc Y n D Y D Xc n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其中，所以， b 1 也是 Y t 的线性函数。 8 又由于， 1 1 2 1 2 ( ) t t t t t t t t t t b D Y D B B X u D B D B X D u ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 所以， b 1 也是 u t 的线性函数。续上： 9 2. 无偏性 (1) 关于 b 2 。 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ( ) ( ( )) ( ) ( ( )) 0 t t t t t t t t t t t t t t t t E b E c B B X u E B c B c X c u B c B c X c E u B c B c X B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 由此可知， b 2 是 B 2 的无偏估计量。 2 2 2 2 ( ) 1 t t t t t t t t t t t t t t t x X x X x X x X X x x c X x x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 2 ( ) 0 0 t t t t t t t t t t x X X X nX x c x x x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其中， 10 (2) 关于 b 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ( ) ( ( )) ( ) ( ( )) 0 t t t t t t t t t t t t t t t t E b E D B B X u E B D B D X D u B D B D X D E u B D B D X B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 所以， b 1 是 B 1 的无偏估计量。 1 1 ( ) 1 0