金融风险与管理课程教学大纲(08经济学适用).docxVIP

〈〈金融风险管理》课程教学大纲 课程类型：专业限选课程代码：0640051课程学时:56 （含实验课时8节）学分:4 适用专业： 经济学（金融方向） 开课时间： 四年级 一 学期 开课单位：财经系 大纲执笔人： 董聪聪 大纲审定人： 谷雯 一、 课程性质、任务 金融风险与管理是财经系为财务管理专业开设的专业限选课。 本课程理论教学和实践教学并 重。主要为培养具备金融风险管理专业知识的高级财务人才服务。随着金融一体化和经济全球化 的发展，金融风险日趋复杂多样，特别是 2007年美国次贷危机以来，金融风险管理的重要性日 渐突出，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管 理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生走上工作岗位后能运用所学理论 与专业知识，化解企业在我国金融体制改革中所面临的金融风险。 备注：本教学大纲以谷秀娟著〈〈金融风险管理》为编写标准，内容有适当修改和增减。 二、 课程教学内容 （一）教学内容、目标与学时分配 教学内容 教学目标 学时分配 48 理论教学部分 1、 金融风险管理概述（第一章） 2 1 .1金融风险与金融风险管理 了解 1 1 . 2金融风险管理理论与技术 掌握 1 2、 估值基础（第二章） 2 2 .1资金的时间价值 理解 1 2 .2单一证券的收益与风险 掌握 1 3、 证券的风险与定价（第三章） 4 3 .1证券组合理论与 EMH段说 理解 2 3 . 2资本资广■定价模型 理解 1 3 .3会套利定价理论 理解 1 4、 期权定价理论与投资策略（第四章） 6 4 .1期权价值的决定因素 了解 2 4 . 2二项式模型 掌握 2 4 .3布莱克-斯科尔斯模型 筝握 2 5、 利率风险管理（第五章） 8 精品 文档  5 .1利率风险分类与衡量 了解 2 5 .2久期模型 掌握 2 5 .3利率衍生品 掌握 4 6、市场风险的度量（第六章） 6 .1在险价值法 理解 8 2 6 .2在险价值计算 掌握 4 6 . 3巴塞尔委员会标准模型 掌握 2 7、VAR方法的应用（第七章） 7 . 1用VAR法度量、控制并积极管理风险 了解 2 2 8、信用风险管理（第八章） 8. 1违约风险与信用风险暴露 了解 10 4 8 . 2 Credit Metrics 模型和 Credit Risk+ 模型 掌握 4 8、3信用风险的组合模型 掌握 2 9、操作风险管理（第九章） 9 . 1操作风险度量上 了解 4 2 9 . 2操作风险度量下 掌握 2 10、全面风险管理（第十章） 10 . 1风险体系和事件风险 了解 2 1 10 . 2全面风险管理 掌握 1 实训教学部分 1、操作风险分析 掌握 8 2 2、市场风险分析 掌握 2 3、系统性风险分析 掌握 2 4、信用/流动性风险分析 掌握 2 总学时：56学时 （二）教学重点和难点 1、 重点：资金的时间价值、单一证券的收益与风险、证券组合理论与 EMHi说、资本资产定价 模型、套利定价理论、期权价值的决定因素、二项式模型、利率风险分类、久期模型、利率衍生 品、信用风险管理、操作风险度量、全面风险管理。 2、 难点：布莱克-斯科尔斯模型、在险价值法、巴塞尔委员会标准模型、 Credit Metrics模型、 Credit Risk+ 模型、信用风险的组合模型。 三、课程各教学环节的基本要求 （一） 课堂讲授： 采用课堂讲授，使用多媒体课件并组织实训的方式。 （二） 实验教学：案例分析与讨论 精品 文档 （三） 作业：以计算题为主。 （四） 考试 1、 考试方法： 采用闭卷笔试，卷面分满分 100分，占总成绩50%实训成绩满分100分，占总成绩30% 平时成绩满分100分，占总成绩20% 2、 各章考题权重 第二章 10% 第三章 10% 第四章 15% 第五章 15% 15% 第八章 15% 第九章 10% 第十章 10% 3、 考试题型与比例 单项选择：20% ;简答题：30% ;计算题50% 四、 本课程与其他课程的联系 本课程的前端课程为〈〈投资学》，后续课程为注册风险管理师考试培训。 五、 建议教材及教学参考书 教材： 谷秀娟，〈〈金融风险管理》，立信会计出版社，2006年 参考书： 1、 王春峰，〈〈金融市场风险管理》，天津大学出版社,2001年 2、 张捷著〈〈基础会计》，经济科学出版社，2003年 3、 施兵超，杨文泽，〈〈金融风险管理》，上海财经大学出版社,2002年 精品文档