黄金投资风险管理.pdfVIP

风险管理 1.交易风险管理 2.衍生产品风险评估 3.衍生产品风险分析 4.风险心理指示 1．交易操作风险控制：A.仓位指数 B.止损定位 C.止盈定位 2．大宗商品.(1 期货.股 市. 现货)信息与数据评估。 3.金融市场趋势与供需风险分析 4．A.交易心态风险指示 B. 人性心理调整 仓位风险指数指示 一级 三级 五级 七级 九级 保证金占仓位资金 80% 保证 金占仓位资金 40% 保证金占仓位资金 5% 保证金占仓位资金 10‰ 保证金占仓位资金 0.5 ‰ D。交易频繁率指数 二级 保证金占仓位资金 60% 四级 保证金占仓位资金 20% 六级 保证金占仓位资金 20 ‰ 八级 保证金占仓位资金 1‰ 十级 保证金占仓位资金 0.1‰ 止损定位： 风险时间效率： 1。短线操作 1 分/1 天 2。中线操作 1 分/1 月 3。长线操作 1 分/1 年 1．短线操作 5 级指数 1。止损 20 个点 2。止 损 30 个点 3。止损 40 个 点 4。止损 50 个点 5.止 损 60 个 点 1 分/1 小时 1 分/ 2 小时 1 分/4 小时 1 分/8 小时 1 分/16 小时 A．风险与亏损比：计算 1。2。3。 B。风险与行情比：计算 1。2。3。 2。中线操 5 级 指数 1． 止损 50 个点 2。止损 70 个点 1 分/12 小时 1 分/2/日 3。止 损 90 个点 4。止损 110 个点 5。止损 130 个点 1 分/3 日 1 分/4 日 1 分/5 日 A．风险与亏损比：计算 1。2。3。 B。风险与行情比：计算 1。2。3。 3。长线操作 1．止损 150 个点 2。止损 210 个点 1 分 /1/周 1 分 /2/周 3。止 损 310 个 点 4。止损 410 个点 5。止损 510 个点 1 分/1/月 1 分 /2/月 1 分/3/月 A．风险与亏损比：计算 1。2。3。 B。风险与行情比：计算 1。2。3。 止盈定位： 风 险时间效率： 1。短线操作 1 分/1 天 2。中线操作 1 分/1 月 3。长线操作 1 分/1 年 1．短线操作 5 级指数 1。止盈 20 个点 2。止 盈 30 个点 3。止盈 40 个 点 4。止盈 50 个点 5 止盈 60 个 点 1 分/1 小时 1 分/ 2 小时 1 分/4 小时 1 分/8 小时 1 分/16 小时 A．风险与盈利比：计算 1。2。3。 B。风险与行情比：计算 1。2。3。 2。中线操 5 级 指数 1． 止盈 50 个点 2。止盈 70 个点 1 分/12 小时 1 分/2/日 3。止 盈 90 个点 4。止盈 110 个点 5。止盈 130 个点 1 分/3 日 1 分/4 日 1 分/5 日 A．风险与盈利比：计算 1。2。3。 B。风险与行情比：计算 1。2。3。 3。长线操作 1．止 盈 150 个点 2。止盈 210 个点 1 分 /1/周 1 分 /2/周 3。止 盈 310 个 点 4。止盈 410 个点 5。止盈 510 个点 1 分/1/月 1 分 /2/月 1 分/3/月 A． 风险与盈利比：计算 1。2。3。 B。风险与行情比：计算 1。2。3。 2.衍生产品风 险评估 1.确认市场的风险 考虑套期和竞争对手的套期策略 长期风险管理和短期头寸管理 风险类型：市场.信用.经营.法律 在套期.多样化之间选择 应对量化风险的办法：采用期权和资产 2。风险测量的最佳时间 测量。处理。减少和报告风险主要方法 3。市场风险的来源 交易组织中将风险价值作为一个主要风险措施 风险价值的计算正常.历史 在风险价值方法中加入期权和资产 生成投资组合和客户投资组合的市场风险对比 4。风险价值和现金量风险对比 指定压力测试 采用风险价值分配风险资产本并评