此即为经典变量测量误差.pptVIP

多元回归分析 模型设定与数据问题 ◆y=凤+B1x+B2x2+..Bxk+ 计量经济学导论刘愿 函数形式 线性函数能够模拟非线性矢系 对数模型 对x取平方项 交互项 问题是’我们如何知道所设模型是否正确 计量经济学导论刘愿 函数形式(续) 联合排除性检验可以考察高阶项或交互项是否 属于这个模型。(F检验或LM检验) 实际用了对数模型,增加额外的一项(平方 项)’可以检验哪种模型更好。 模型检验方法是 Ramsey回归误设检验 (RESET) 计量经济学导论刘愿 RamseyS rEset RESET的原理类似于怀特检验。 不是直接加人x的函数,而是加入拟合值函 y 因此,估计y=β+β1x1+…+阝×+812 +823+u,检验 δ1=0,δ2=0 运用FF2nk3或LMx2 ■检验是否漏掉了重要的排线性欠系 计量经济学导论刘愿 price=Bo+B, lotsize +B, sqrft+B,bdrms+u price=Bo+B,lotsize +B,sqrft+,bdrms +soprice+aprice+u F282(n=8k=3)=467,p=0.012 在5%的显著性水平下拒绝虚拟假设H0:δ=0,6=0 模型存在函数形式误设。 price= Bo+Bllotsize+,lsqIft +Babdrms+u price= Bo+B, llotsize+B,lsqrft+B,bdrms+oolprice+dlprice+u F2s2(n=88,k=3)=256,pr=0 在5%的显著性水平下无法拒绝虚拟假设Ho:=0,61=0, 模型不存在函数形式误设。 计量经济学导论刘愿 米曾和理查德检验(1986 y=Bo+A log(x)+B, log (r2)+u (1) y=Bo+B, +B2x,+u 2 y=ro+r +72- 2+y310g(x)+relog (x2)+u(3) H0:%1=0,y2=0, 73 4=0 计量经济学导论刘愿 Davidson- Mackinnon检验 B+B2,log(,)+B,log(x2) y=B+月x+B2x2+6y+u H:日,=0 y=Bo+B, x,+B2x y=Bo+, log()+B2 log(32)+813+u 计量经济学导论刘愿 非嵌套备冼检验(续) 一个模型使用y作为因变量’另一个模型使 用n(y作为因变量’检验捋变得困难。 先捋n(y)的估计值转换获得y,其他逻辑思路 如前。 在任何情况下,DM检验可以同时拒绝两个模 型,也可能同时无法拒绝两个模型,而并不一 定得到俑好某个模型的结论。 计量经济学导论刘愿 代理变量 个重要变量因无法获得数据而出现误设时 情形如何? 可以使用代理变量避免遗漏变量偏误。 代理变量必须与遗漏变量(无法观测变量)相 尖,如: x3=80+83X3+V3 其中,*代表无法观测 ■假设我们仅仅是捋ⅹ替代为ⅹ3* 计量经济学导论刘愿