概率论与数理统计23 随机变量的分布函数与连续型随机变量.pptVIP

返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 1 第三节 随机变量的分布函数 与连续型随机变量 ? 分布函数的定义及其性质 ? 连续型随机变量的定义及其概率密度的性质 ? 几种重要的连续型随机变量 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 2 一、分布函数的定义及性质 由于 1 2 2 1 ( ) ( ) ( ) P x X x P X x P X x ? ? ? ? ? ? 为此我们引入随机变量的分布函数的概念如下： 定义： 设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，函数 ( ) ( ) ? ? F x P X x 称为随机变量 X 的 分布函数 。 从而 1 2 2 1 ( ) ( ) ( ) P x X x P X x P X x ? ? ? ? ? ? 2 1 ( ) ( ) ? ? F x F x 也就是说，可以通过分布函数，计算随机变量落在任意 一个区间的概率。 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 3 不加证明地给出分布函数的一些性质 : (1)( 单调性 ) 对于任意实数 ，有 1 2 1 2 , ,( ) x x x x ? 1 2 ( ) ( ) F x F x ? (2)( 有界性 ) 0 ( ) 1, lim ( ) 0, lim ( ) 1 ??? ??? ? ? ? ? x x F x F x F x (3)( 右连续性 ) 0 0 lim ( ) ( ) x x F x F x ? ? ? ( ) { } ?? ? ? ?? F P X 不可能事件 ( ) { } ?? ? ? ?? F P X 必然事件 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 4 例： 若随机变量 X 的分布律为 1 2 3 4 1 1 1 1 4 2 8 8 k X p 则随机变量 X 的分布函数为 ( ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F x 1 ? x 0, 1 2 ? ? x ? ? 1 , ? P X 2 3 ? ? x ? ? ? ? 1 2 ? ? ? P X P X 3 4 ? ? x ? ? ? ? ? ? 1 2 3 ? ? ? ? ? P X P X P X 4 ? x ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 3 4 ? ? ? ? ? ? ? P X P X P X P X 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 5 即 0, 1, 1 , 1 2, 4 3 ( ) , 2 3, 4 7 , 3 4, 8 1, 4 . x x F x x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 分布函数的图像如下： 分布函数的图像是一个右连续的阶梯形。且在间断 点处的跳跃值等于 X 取这个值的概率。例如 。 。 。 1 4 7 8 3 4 1 1 2 3 4 ( ) F x x 3 1 1 ( 2) 4 4 2 P X ? ? ? ? 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 6 二、连续型随机变量的定义及其概率密度的性质 定义：设 F ( x ) 是随机变量 X 的分布函数，若存在非负 可积函数 f ( x ) , 使得对任意实数 x ，有 ( ) ( )d x F x f t t ?? ? ? 称 X 为连续型随机变量，称 f ( x ) 为 X 的概率密度函数，或 密度函数，也称概率密度。 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 7 性质： 1. ( ) 0 ? f x 2. ( )d 1 ?? ?? ? ? f x x x O y 1 ( ) f x 1 从图形上来看，性质 1 表示 X 的概率密度 f ( x ) 位于 x 轴上方， 性质 2 表示 f ( x ) 与 x 轴所围区域面积等于 1. 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 8 3. 对于任意实数 ，有 1 2 1 2 , ,( ) x x x x ? 2 1 1 2 2 1 ( ) ( ) ( ) ( )d ? ? ? ? ? ? x x P x X x F x F x f x x x O y 1 ( ) f x 1 x 2 x 从图形上来看，性质 3 表示 X 落在区域 的概率 等于相应的曲边梯形的面 积。 1 2 ( , ] x x 4. 若 f ( x ) 在点 x 处连续，则 ( ) ( ) ? ? F x f x 对于连续型随机变量 X 来说，通过 F ( x ) 求导得 f ( x ) ， 通过 f ( x ) 积分得 F ( x ) 。 返回 上页 下页 目录 2020 年 4 月 4 日星期六 9 5. 连续型