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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一成功实施经验总结专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一成功实施经验总结专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一成功实施经验总结专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议一首次正式提出的资本充足率要求中，核心资本充足率的最低标准

是多少？

A、2%

B、4%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一规定银行的核心资本（一级资本）充足率不

得低于风险加权资产的4%，总资本充足率不得低于8%。选项A和C是干扰项，选项

D是总资本充足率要求。知识点：巴塞尔协议一资本充足率框架。易错点：容易混淆核

心资本充足率和总资本充足率的数值。

2、巴塞尔协议一主要针对哪类风险设定了最低资本要求？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议一的核心贡献是建立了针对信用风险的资本充

足率框架，旨在通过资本约束来缓冲银行面临的信用风险损失。市场风险是在1996年

《资本协议市场风险补充规定》中引入的，操作风险则是在巴塞尔协议二中才被正式纳

入资本要求框架。知识点：巴塞尔协议一的风险覆盖范围。易错点：容易将后续协议中

引入的风险类型误认为是协议一的内容。

3、根据巴塞尔协议一，下列哪项属于银行的核心资本（Tier1Capital）？

A、一般准备金

B、次级债务

C、普通股股本

D、重估储备

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心资本是银行资本中质量最高、最能永久性吸收损失的

部分，主要包括普通股股本和公开储备。选项A的一般准备金和选项D的重估储备属

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于附属资本（Tier2），选项B的次级债务也属于附属资本。知识点：巴塞尔协议一的

资本构成。易错点：对核心资本与附属资本的构成要素区分不清。

4、巴塞尔协议一的风险加权资产（RWA）计算中，对经合组织（OECD）中央政

府的债权风险权重是多少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议一认为对OECD成员国中央政府的债权几乎

没有风险，因此给予0%的风险权重，这意味着这类资产不需要占用资本。知识点：巴

塞尔协议一的风险权重体系。易错点：容易记混不同类型资产的风险权重，特别是对

OECD国家与非OECD国家的区别。

5、巴塞尔协议一的成功实施，对全球银行业产生的最深远影响是什么？

A、统一了银行的会计准则

B、建立了国际统一的银行监管标准

C、消除了所有银行倒闭风险

D、规定了银行的最高贷款利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一最大的成就是为国际银行业提供了一个统一

的、可量化的资本监管框架，使得各国监管机构有了共同的衡量标准和监管语言，促进

了公平竞争。选项A、C、D均与协议一的实际内容不符。知识点：巴塞尔协议一的历

史意义和影响。易错点：可能会夸大协议的作用，如认为它能消除所有风险。

6、在巴塞尔协议一的框架下，银行对国内其他银行的债权，其风险权重通常为多

少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议一，对国内注册银行的债权，若剩余期限在

一年以内，风险权重为20%；若在一年以上，则为100%。通常题目未指明期限时，指

的是短期债权。知识点：巴塞尔协议一的风险权重应用。易错点：容易忽略债权期限对

风险权重的影响。

7、巴塞尔协议一在推动银行风险管理方面，主要侧重于？

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A、事前风险识别与量化