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2025年金融风险管理师操作风险损失分布法建模基础专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失分布法建模基础专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失分布法建模基础专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失分布法（LDA）建模中，用于描述损失事件发生频率的分布通

常选择哪种分布？

A、正态分布

B、泊松分布

C、对数正态分布

D、帕累托分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。泊松分布是操作风险LDA中描述损失事件发生频率的经

典选择，因为它能很好地模拟单位时间内随机事件发生的次数。A选项正态分布常用

于描述市场风险，C选项对数正态分布和D选项帕累托分布则用于描述损失严重性

（Severity）。知识点：LDA模型中频率分布的选择。易错点：混淆频率分布和严重性分

布的选择。

2、在损失分布法建模中，用于描述单个损失事件金额大小的分布通常不包含以下

哪种？

A、对数正态分布

B、伽马分布

C、韦伯分布

D、二项分布

【答案】D

【解析】正确答案是D。二项分布用于描述离散事件（如成功/失败次数），不适合

描述连续的损失金额。A、B、C选项都是常用的损失严重性分布。知识点：LDA中严

重性分布的选择。易错点：混淆离散分布和连续分布的应用场景。

3、操作风险损失数据收集过程中，以下哪项不属于巴塞尔协议规定的损失数据类

型？

A、内部损失数据

B、外部损失数据

C、情景分析数据

D、市场波动数据

【答案】D

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【解析】正确答案是D。市场波动数据属于市场风险范畴，不属于操作风险损失数

据。A、B、C选项都是巴塞尔协议明确要求的操作风险数据来源。知识点：操作风险

数据收集要求。易错点：混淆不同风险类型的数据来源。

4、在LDA模型验证中，以下哪种方法不适用于评估模型的拟合优度？

A、KolmogorovSmirnov检验

B、AndersonDarling检验

C、卡方检验

D、回归分析

【答案】D

【解析】正确答案是D。回归分析主要用于变量间关系研究，不适合分布拟合优度

检验。A、B、C选项都是常用的拟合优度检验方法。知识点：LDA模型验证方法。易

错点：混淆不同统计检验的适用场景。

5、操作风险资本计量中，以下哪项不是LDA模型的优点？

A、能够捕捉风险分布的厚尾特征

B、基于历史数据，客观性强

C、计算简单，易于实施

D、可结合情景分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。LDA模型计算复杂，需要大量数据和专业技术支持，不是

简单易行的。A、B、D都是LDA的实际优点。知识点：LDA模型的优缺点。易错点：

对LDA实施难度认识不足。

6、在损失分布法中，用于处理数据不足问题的方法不包括？

A、使用混合分布

B、增加数据收集周期

C、完全依赖外部数据

D、采用贝叶斯方法

【答案】C

【解析】正确答案是C。完全依赖外部数据会忽略机构自身特点，不是最佳实践。A、

B、D都是合理的数据处理方法。知识点：LDA数据不足的解决方案。易错点：过度依

赖外部数据。

7、操作风险损失事件分类中，“内部欺诈”属于以下哪个类别？

A、人员因素

B、流程因素

C、系统因素

D、外部因素

2025年金融风险管理师操作风险损失分布法建模基础专题试卷及解析3

【答案】A

【解析】正确答案是A。内部欺诈是由员工行为引起的，属于人员因素。B、C、D

分别对应其他风险因素类别。知识点：操作风险事件分类。易错点：混淆不同风险因素

的归属。

8、在LDA建模中，以下哪项不是处理极端损失事件的常用方法？