概率论与数理统计课件：ch6-1 点估计.pptVIP

* * Probability and Statistics– Chapter 6 Parameter Estimation Algebra– Chapter 1 Random Events and Probability Tan Kah Kee College Chapter 6 Parameter Estimation 第六章 参数估计 参数——刻画总体某方面概率特性的数量. 参数估计——通过样本估计总体分布所含 参数估计是统计推断的基本问题之一 的未知参数的值. 若?, ? 2未知, 通过构造样本的函数, 给出它们的估计值或取值范围就是 参数估计的内容. X ~N (? ,? 2), 点估计 区间估计 例 点估计 —— 估计未知参数的值 区间估计——估计未知参数的取值范围 参数估计的分类 例如， 灯泡的寿命 是一个总体， 根据实际经验 知道， 服从 但对每一批灯泡而言， 参 要写出具体的分布函数， 须确定出参数. 此类问题就属于参数估计问题. 参数估计问题的一般提法： 设有一个总体， 总体的分布函数为 其 中 为未知参数 现从该总体 中随机地抽样， 是未知的， 数 就必 得一样本 再依据该 样本对参数 作出估计， 或对参数 的某已知函数 作出估计. 可以是向量）. （ §6.1 点估计问题概述 §6.2 估计量的常用方法 §6.3 置信区间 §6.4 正态总体的置信区间 教学内容 Chapter 6 Parameter Estimation 第六章 参数估计 Content 点估计的概念 设 是取自总体 的一个样本， 是相应的一个样本值. 是总体分布中 的未知参数， 为估计未知参数 需构造一个适当 然后用其观察值 的统计量 来估计 的值. 为 的估计量. 称 为 的估计值. 称 点估计的概念 在不致混淆的情况下, 估计 量与估计值 统称为点估计， 简称为估计， 并简记为 注： 估计量 是一个随机变量， 样本的函数， 即是一个统计量， 对不同的样本值， 的估计值 一般是不同的. 是 例1 设 表示某型号的电子元件的寿命(以小时计), 它服从指数分布： 为未知参数, 现得样本值为 168 130 169 143 174 198 108 212 252 试估计未知参数 解 由题意知, 即 的均值为 总体 因此, 如用样本均值 作为 的估计量看起来是最 自然的. 对给定的样本值计算得 故 与 分别为 的估计量与估计值 P100-例4 评价估计量的标准 从例1可见， 参数点估计的概念相当宽松， 对同一 参数， 可用不同的方法来估计， 因而得到不同的 估计量， 故有必要建立一些评价估计量好坏的标 准. 估计量一评价一般有三条标准： 1. 3. 2. 无偏性； 有效性； 相合性 （一致性）. 在本节的后面将逐一介绍之. 评价估计量的标准 在具体介绍估计量的评价标准之前， 需指出：评价 一个估计量的好坏， 不能仅仅依据一次试验的结果， 而必须由多次试验结果来衡量. 因为估计量是样本 的函数， 是随机变量， 故由不同的观测结果， 得不同的参数估计值. 因此一个好的估计， 重复试验中体现出其优良性. 就会求 应在多次 无偏性 估计量是随机变量， 对于不同的样本值会得到不同 的估计值. 一个自然的要求是希望估计值在未知参 数真值的附近， 不要偏高也不要偏低， 偏性标准. 定义 设 是未知参数 的估计量， 则称 为 的无偏估计量. 由此引入无 若 注： 在科学技术中， 产生的系统偏差. 为用 估计 而 称 无偏性是指估计量没有系统的偏差, 只存在随机偏差. 无偏性 无偏性是对估计量一个常见而重要的要求。 其实际意义是指估计量没有系统的偏差, 只存在随机偏差. 例如， 虽无法说 明一次估计所产生的偏差， 但这种偏差随机地在0的 用样本均值作为总体均值的估计时， 周围波动， 对同一统计问题大量重复使用不会产生 系统偏差. 无偏性 对一般而言，我们有 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （1） （2） （3） 估计量. 是 的无偏估计量； 样本均值 是 的无偏估计量； 样本方差 是 的有偏 样本二阶中心矩 记 可见 P143已证 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （1） 证 （1） 是 的无偏估计量； 样本均值 因为 故 是 的一个无偏估计量. 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （2） （2） 于是 证 是 的无偏估计量； 样本方差 故 是 的一个无偏估计量. P123 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方