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金融论文：2018年最新金融硕士毕业论文范文十篇  本文是一篇金融论文，金融学研究的内容极其丰富。它不仅限于金融理论方面的研究，还包括金融史、金融学说史、当代东西方各派金融学说，以及对各国金融体制、金融政策的分别研究和比较研究，证券、信托、保险等理论也在金融学的研究范围内。（以上内容来自百度百科）今天为大家推荐一篇金融论文，供大家参考。  2018年最新金融硕士毕业论文范文篇一  第一章 绪论  第一节 研究背景 当前，中国经济发展和全球经济的关联性越来越大。全球经济活动日益呈现出区域化和金融市场自由化的特点。本文基于“一带一路”经济战略致力于亚欧非大陆各国建立经济合作关系，实现沿线各国多样化、独立性、顾全大局、可持续的发展，在中国与亚欧非等地区经济合作紧密联系的基础上，探讨它们股票市场的关联关系，在查阅大量国内外文献的基础上对我国股票市场与亚洲区，欧洲区，美洲区，非洲区以及全球股市的溢出效应进行实证研究。 .........  第二节 研究的目的和意义 2013 年我国提出“一带一路”经济发展战略，共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续的发展。“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间是发展潜力巨大的腹地国家。丝绸之路经济带重点合作方向有三个，分别是中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海)，中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海，中国至东南亚、南亚、印度洋；21 世纪海上丝绸之路重点合作方向有两个，分别是从中国沿海港口过南海到印度洋并延伸至欧洲，从中国沿海港口经南海到南太平洋。“一带一路”经济发展战略提出后我国与亚欧非美乃至全球各区域的经济联系更加紧密，从而带动金融市场的紧密联系。 本文通过对中国和全球各个区域股市之间的溢出效应进行分析的结果具有比较客观的现实价值：首先对中国和全球各区域的投资者来说，由于股票市场的收益来源于股票价格的波动，股票价格波动越频繁，投资者就越有机会获得更多的收益，股票市场波动越大说明越有超额的投资回报，分析研究中国和全球各区域股市收益率存在的关系，有助于全球机构投资者摸清中国和全球各区域股市的运行规律，在全球范围内合理配置资金，结合中国和各个区域的经济合作关系，合理高效投资股票，最优化配置资产组合，极力规避投资风险，可以为投资者提供理性的参考。对于中国政府来说，我国当前发展“一带一路”的经济战略，我国和亚洲，欧洲，非洲，美洲，乃至全球的经济合作不断加强，而股市向来是经济的晴雨表，在整个经济活动中扮演有效资源配置的作用。 ........  第二章 国内外相关文献综述  第一节 国外文献综述 研究股票市场，波动率一直是个亘古不变的主题。自从 20 世纪 90 年代开始，有关溢出效应的研究就一直引起国内外学者的广泛关注。Theodossiou 和Lee(1993)运用 MGARCH 模型对加拿大,日本,英国,美国和德国的股票市场进行了实证分析，研究分析表明：美国对英国，加拿大，德国具有正的均值溢出效应，美国对日本，英国，加拿大，德国都具有明显的波动溢出效应。 Surya,Yunita (2012)以 2004 年 1 月至 2008 年 12 月日印度尼西亚，美国和日本股票指数日收益率数据为样本，运用 GARCH(1,1)模型分析了这三个市场的波动溢出效应，研究表明美国股市会对印度西亚有单向的波动溢出效应，日本和印度尼西亚股市之间存在双向的波动溢出效应。Badhani(2009)以 SP 500 指数和 SP CNX Nifty 指数为数据样本，运用AR(1)-TGARCH(1,1)模型，研究了美国股票市场和印度股票市场之间的关系，实证研究表明，在美国股市的收益和波动性冲击对印度这样的的新兴股票市场有显著的波动影响。但是结果显示印度股票市场的收益率对来自美国股市的负面冲击比正面冲击更加敏感。然而美国股市波动的正面冲击对印度股市的波动率不产生影响，负面冲击对印度股市波动会产生剧烈动荡。 Mulyadi, Anwar (2012)采用 GARCH（1,1）和 GARCH-X 模型以从 2006 年 1 月到 2010 年 7 月道琼斯工业平均指数（美国），富时 100 指数（UK），和希腊证券交易所综合指数为样本数据研究了这三个股票市场的收益率和波动溢出效应，研究结果表明在这一期间三个股票市场存在 1%的显著性水平的均值溢出效应。美国股市对希腊股市不存在波动溢出效应。在美国次贷危机时期，不存在 美国股市对希腊股市的波动溢出效应，反之亦然。