应用回归分析-第3章课后习题参考答案精品资料.pdfVIP

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2020-10-08 发布于天津
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应用回归分析-第3章课后习题参考答案精品资料.pdf

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第 3 章多元线性回归思考与练习参考答案 3.1 见教材 P64-65 3.2 讨论样本容量 n 与自变量个数 p 的关系，它们对模型的参数估计有何影响？答：在多元线性回归模型中，样本容量 n 与自变量个数 p 的关系是： np。如果 n=p 对模型的参数估计会带来很严重的影响。因为： 1. 在多元线性回归模型中，有 p+1 个待估参数 β，所以样本容量的个数应该大于解释变量的个数，否则参数无法估计。 2. 解释变量 X 是确定性变量，要求 rank (X ) p 1 n ，表明设计矩阵 X 中的自变量列之间不相关，即矩阵 X 是一个满秩矩阵。若 1 rank (X ) p 1 ，则解释变量之间线性相关， ( X X ) 是奇异阵，则的估计不稳定。 2 2 3.3 证明 ? SSE n p 1 随机误差项 ε的方差的无偏估计。证明 : 2 1 1 1 n 2 ? SSE (e e) e , i n p 1 n p 1 n p 1 i 1 n n n n n 2 2 2 2 2 E( e ) D (e ) (1 h ) (1 h ) (n h ) (n p 1) i i ii ii ii i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 2 1 n 2 2 E( ? ) E( e ) i n p 1 i 1 2 3.4 一个回归方程的复相关系数 R=0.99，样本决定系数 R =0.9801 ，我们能断定这个回归方程就很理想吗？