计量经济学简答题整理版.pdfVIP

学习资料收集于网络，仅供学习和参考 ,如有侵权，请联系网站删除 1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？ 答：主要存在两个问题： (1) 出现了随机解释变量 Y ，而可能与随机扰动项相关； (2) 随机扰动项可能存在自相关， 库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相 关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾 h 检验 法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下： 以一元模型为例： Y = b + b X +u t 0 1 t t 假设误差项服从 AR(1) 过程： ut = ρut-1 +v t －1 ≤ ρ≤1 其中， v 满足