第四章 分层抽样(抽样调查理论与方法-北京商学院 李平).pptVIP

得 此时总费用约为： 2、 待估的参数为总体总和 由于总体总和的分层估计可以写成 ,样本容量 n 的确定是十分容易的。 假设 为 的允许的最大方差，由于 只需将 代入有关 的一切公式，就可以得到相应的 结论，下面列出有关的结果。 对给定的各层分配额， 有： (4.39) 若记 ，则 (4.40) 若记 ，则 (4.42) 相应的Neyman最优分配： (4.41) 若记 ，则 (4.44) 若按比例分配： (4.43) §4 分层的若干技术问题 1、 单指标分层的构造方法 这一原则在理论上是无可置疑的，但在实际应用中较难 实施，看上去符合基本原则的分层手法可以有许许多多种， 究竟哪一种是最理想最合理的呢？ 本章第一节介绍分层抽样时已经强调了分层时应注意的 一些问题。根据对平均数 的方差的分析，我们看到合理的 分层比起简单随机抽样来可以避开层间差异的影响而使方差 较小。因此，要使分层合理，一个基本原则是 “ 使层内差异 尽可能小 ” ——各层有自己鲜明的特色，并 “使层间差异明 显地较大 ” ——各层之间有显著不同。 前面提到根据具体的调查目的，有时可以根据地理、性 别、民族、宗教、职业等因素来分层，在多项指标问题中有 时采用聚类分析的手段进行分层。这一小节我们考虑单项指 标调查时如何分层。如果按地区、民族等因素分层则称为基 于辅助因素的分层，倘若该辅助因素与我们感兴趣的指标关 系密切，那么这样分层常获益匪浅；反之，有可能导致不合 理的分层从而引起糟糕的结果。假如我们对总体的单项指标 有所认识，最有效的方法是按这些数值来分层，具体的做法 是确定各层之间的分点。 设将总体分为 k 层，假设 与 分别为总体的最小与最 大可能值(所谓“可能”，是因为其实我们并不确切地知道)， 按数值分层即为在 与 之间插上 (k－1) 分点： 如果各层抽样分配方案已定，我们设法求这些分点使得 达到最小。 考虑分配原则为比例分配，且假定各层 相当大，那么 由于： (4.45) 显然对每个总体， 是常数，因此为使 达到最小，只需要 达到最大。数学推算告诉我 们： (4.46) 公式虽然简单，但问题不少。首先要确定 k 的大小，只有 k 确定以后，(4.46)式才有意义。应该将总体分多少层在分层抽 样中是个重要的问题。k 的大小涉及到估计的精度与工作量 及费用的大小；其次 进而 是调查的指标，它们是未知 的；再者，即使 已知，解一系列(4.46)需要用到差分方程。 2、 事后分层 前面讨论的分层抽样是建立在抽样之前总体已经分好层， 但有时候这种事先分层会遇到较大困难。而我们又很想利用分 层抽样的优越之处，此时可以采用事后分层的方法。 先用简单随机抽样的方法从总体中抽取容量为 n 的样本， 然后将这些样本中的单元按某种特征分类或分层。每一层抽 取容量仍记为 ，假如通过其它途径可以得到 ，那么总体平均数 的事后分层估计为： 其中 为样本的第 h 层中的平均数。 (4.47) 事后分层的合理性是最简单不过的。既然简单随机样本 是总体的一个“惟妙惟肖”的刻划，那么按样本特征所聚的类 恰好反映了总体具有某一特色部分的层，而样本的各层恰好 可认为是来自总体相应层的简单随机样本。基于这种合理性 保留了分层的某些优点，当然由于事前分层而带来的组 织工作方面的便利则是丝毫全无。 如果 均为已知，则可计算： 而事后分层中 是个随机变量，从而 也是随机变 量，为判断 的效果，须求平均，我们不加证明给出结果 (4.48) (4.49) (4.49)式右边第一项恰好为按比例分配分层抽样时样本平均数 的方差，第二项显然是由于事后分层所引起的方差的增加