（应用数学专业论文）Malliavin随机变分与在金融数学中的应用.pdfVIP

摘要 Malliavin随机变分是已经成为随机分析领域最引人注目的领域之一，而且 得到了越来越多的应用。本质上，它是一套对Wiener泛函的相对微分运并由 Malliavin[1】于1976年建立。第一章，我们就它的理论做一简要的介绍． 第二章我们讨论的是Malliavin随机变分在数学金融中的应用。研究的是受 控制的随机系统，其中状态H，)是可预期的，也就是说对于任意的，∈【o，刁适应 的滤波{G，)庸【叫}满足条件F，cG，，相虚的可预期随机微分方程是一种前向积分· 这是作为半鞅随机积分的自然拓广·而我们考虑的可容许策略是{E，}冲．，l适应 F，，在这种情况下我们解决了对数效用 的，且对任意的，∈【o，刁满足条件E，c 函数下的最优细合问题。 关键词：Malliavin随机变分；前向积分；内部交易 Abstract Malliavincalculushasbeenoneofthemost attractiveinthe topics domainof is a kindof stochastic．analysis．Thetheory instrinsically relativedifferentialcalculus forWienerfunctionandwasinitiatedPaul by Malliavin．In introducebasic ofMalliavincalculus chapter1,we concepts briefly． In acontrolled charpter2,westudy stochasticwhosestate system whichis thesensethatthe x(O anticipating,in coefficientsareassumed t0be toa adapted F，cG，for all，∈fo，71．The filtration{G以lq，】，where stochasticdifferentialin correspondinganticipating equationinterpreted inthesenseof forward arethenatural of integrals，which generalimtion the le admissiblecontrolsareassumedtobe semimartingaintegrals．The toafiltration that all adapted