(完整版)主成分分析法的步骤和原理.docVIP

（一）主成分分析法的基本思想 主成分分析（ Principal Component Analysis）是利用降 的思想，将多个 量 化 少数几个 合 量（即主成分） ，其中每个主成分都是原始 量的 性 合，各主成分之 互不相关， 从而 些主成分能 反映始 量的 大部分信息，且所含的信息互不重叠。 [2] 采用 种方法可以克服 一的 指 不能真 反映公司的 情况的缺 点，引 多方面的 指 ， 但又将复 因素 几个主成分， 使得复 得以 化，同 得到更 科学、准确的 信息。 （二）主成分分析法代数模型 假 用 p 个 量来描述研究 象，分 用 X 1， X2?X p 来表示， p 个 量构成的 p 随机向量 X=(X 1，X 2?X p)t。 随机向量 X 的均 μ， 方差矩 Σ。 X 行 性 化，考 原始 量的 性 合： Z1=μ11 X 1+μ12 X 2+?μ 1p X p Z2=μ21 X 1+μ22 X 2+?μ 2p X p ?? ?? ?? Zp=μp1 X 1+μp2 X 2+?μ pp X p 主成分是不相关的 性 合 Z1，Z2?? Zp，并且 Z1 是 X 1，X 2 ?X p 的 性 合中方差最大者， Z2 是与 Z1 不相关的 性 合中方差最大者，?， Zp 是与 Z1， Z2 ?? Zp-1 都不相关的 性 合中方差最大者