计量经济学第2章一元线形回归模型案例.docxVIP

一元线形回归模型案例分析 案例： 下表的数据为 2003 年全国 31 个省市自治区的城镇居民年人均可支配收入 X 与年人 均消费支出。 地区 Y X 地区 Y X 北 京 11123.84 13882.62 湖 北 5963.25 7321.98 天 津 7867.53 10312.91 湖 南 6082.62 7674.20 河 北 5439.77 7239.06 广 东 9636.27 12380.43 山 西 5105.38 7005.03 广 西 5763.50 7785.04 内蒙古 5419.14 7012.90 海 南 5502.43 7259.25 辽 宁 6077.92 7240.58 重 庆 7118.06 8093.67 吉 林 5492.10 7005.17 四 川 5759.21 7041.87 黑龙江 5015.19 6678.90 贵 州 4948.98 6569.23 上 海 11040.34 14867.49 云 南 6023.56 7643.57 江 苏 6708.58 9262.46 西 藏 8045.34 8765.45 浙 江 9712.89 13179.53 陕 西 5666.54 6806.35 安 徽 5064.34 6778.03 甘 肃 5298.91 6657.24 福 建 7356.26 9999.54 青 海 5400.24 6745.32 江 西 4914.55 6901.42 宁 夏 5330.34 6530.48 山 东 6069.35 8399.91 新 疆 5540.61 7173.54 河 南 4941.60 6926.12 资料来源：《中国统计年鉴 2004》，表中数据均以当年价格计算。 1、 建立计量模型 由经济理论知，消费支出受可支配收入的影响，两者之间具有正向同步变化的趋势。除 可支配收入之外， 对消费支出有影响的其他因素均包含在随机误差项中。 模型中， 解释变量 为年人均可支配收入 X ，被解释变量为年人均消费支出 Y。模型形式可根据凯恩斯的边际消 费倾向理论建立一元线形回归模型， 也可通过散点图来选择合适的模型形式。 两变量的散点 图如下： 15000 14000 13000 12000 11000 X 10000 9000 8000 7000 6000 4000 6000 8000 10000 12000 Y 由散点图可以看出，两变量之间呈线性关系，因此可以建立一元线形回归模型： Yi= 0 + 1 Xi + ut 2、 估计参数 应用计量经济学软件 Eviews 得到如下估计结果： 得回归方程如下： Y? 238.47 0.75 i X i 2 （0.86） （23.27） R =0.9491 F=541.26 DW=1.22 括号中对应的是估计参数对应的 t 统计量的值。 3、 参数检验 （1） 经济检验（结构分析） ? 0. 75 1 是样本回归直线的斜率，表示城镇居民的边际消费倾向，说明年人均消费支 出增加 1 元时，消费支出将增加 0.75 元； ? 238.47 0 是样本回归直线的截距，它表示不 受可支配收入影响的自发性消费支出。 显然，两参数的符号和大小均符合经济理论和实际情 况。 （2） 统计检验 R 2=0.9491 表示总离差的 94.91%被样本回归直线解释，因此样本回归直线对样本点的拟 合优度较高。拟合效果图如下 12000 10000 8000 6000 1500 4000 1000 500 0 -500 5 10 15 20 25 30 Residual Actual Fitted 给定显著性水平 α=0.05，查临界值表得 t0.025（29）=2.05。 ( ? ) 23 .27 2.05 t ，故回 1 归系数显著不为 0。但 ( ? ) 0. 86 2.05 t ，即系数不显著，可以考虑略去从新估计回归模 0 型，也可包含在模型中。结果不会有太大变化。 4、 预测 假设增加一个样本的分析，预测某个城市的消费支出，已知该城镇居民年均可支配收入 为 7500 元，则消费支出预计为 5801.844 元。