《随机过程例题》.pptVIP

随机过程例题 例2 设 X (t) 为信号过程，Y (t) 为噪声过程，令W (t) = X (t) + Y (t)， 则 W (t) 的均值函数为 其相关函数为 2随机过程的基本概念 例 求在[0, 1]区间均匀分布的独立随机序列的均值向量、自相关阵和协方差阵，设N=3。 解： Xi 的一维概率密度函数为： Xi 的均值： Xi 的自相关函数： 均值向量 自相关阵 协方差阵 2随机过程的基本概念 例3 设复随机过程 ，其中A1, A2, … , An 是相互独立且服从 N(0, )的随机变量，?1, ?2, … , ?n 为常数，求 { Zt , t ?0 } 的均值函数 mZ (t) 和相关函数 RZ (s, t) 。 2随机过程的基本概念 例1 设有随机相位过程 X (t) = a sin(?t+?)，a, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，试讨论随机过程 X (t) 的平稳性。 [解] 因此 X (t)是平稳随机过程。 3平稳过程 例2（白噪声序列） 设 { Xn , n = 0, ?1, ?2, ? } 是实的互不相关随机变量序列，且 E[Xn] = 0，D[Xn] = ?2 ，试讨论随机序列的平稳性 。 [解] 因为: (1) E[Xn] = 0 故 随机序列的均值为常数，相关