银行代客类金融衍生产品交易业务管理办法 模版.docxVIP

银行代客类金融衍生产品交易业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范本行代客类衍生产品交易业务操作，有效防范和控制衍生产品交易风险，根据《银行金融衍生产品交易业务管理办法》，制定本办法。 第二条 本办法所称代客类衍生产品交易业务，是指由本行客户发起，本行为满足客户需求而提供的衍生产品交易服务，以及为完成该服务而进行的对冲交易，包括本行为做市而进行的交易。代理交易的衍生产品种类包括但不限于：远期利率协议、外汇远期、货币互换、利率互换、违约互换、期权及结构性衍生产品等。 第三条 本行不得向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍 生产品，以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。 第四条 本行开展代客衍生产品交易业务必须遵循以下原则： 向客户介绍产品必须公允、客观，不得误导客户； 在与客户开展其它业务时，不得将交易衍生产品作为附加条件。 第二章 业务操作 第五条 本行分支机构开展代客类衍生产品交易业务前，必须获得总行的授权。 第六条 分支机构如果发生《银行金融衍生业务风险管理办法》中所规定之重大交易风险，由总行取消其代客业务资格。 第七条 分支机构应指定专人负责代客衍生产品业务，办理询价、平盘、确认成交等事项。该负责人必须通过总行的内部培训。 第八条 分支机构开展业务前必须完成以下准备： 对客户进行业务适合度评估，测试客户是否适合进行衍生产品交易； 向客户介绍衍生产品交易风险，指导客户签订总行统一制定的《银行代客衍生交易风险揭示书》（见附录 2）； 确保客户按规定缴纳足够的保证金或具有本行授予的衍生品业务信用额度； 与客户签订《银行代客衍生业务总协议书》 （见附录1）； 确保客户指定了专人负责衍生品交易业务并向本行提交了《金融衍生产品业务授权书》（见附录 3）； 确保客户提交了交易需求声明，声明必须包括如下内容： 1．该客户进行衍生产品交易的目的； 2．该客户真实持有与衍生产品交易直接相关的基础资产或基础负债； 3．就该资产或者负债，客户是否还持有其它尚未结清的衍生产品敞口。（七）确保客户满足本行涉及具体衍生产品品种的其它要求。 第九条 总行金融市场部是代客金融衍生品报价的唯一部门。总行金融市场部通过相关系统，每日公布标准化代客衍生产品的参考价格。非标准化代客衍生产品由总行金融市场部逐笔报价。 第十条 分支机构根据总行金融市场部的报价向客户提供报价，并指导客户正确填写代客衍生产品交易委托书 (委托书的具体格式以具体产品操作规程的相关规定为准)，认真审核客户委托书的有关条款，保证双方对委托书条款的理解准确、一致。委托书须具有客户公司名称、有效签章，分支机构负责审核公司法人签字和印章的真实性和效力。 第十一条 在核实客户具有足额的保证金或授信额度后，分支机构完成后续交易操作（操作流程以具体产品操作规程的相关规定为准）。 第十二条 总行金融市场部是本行执行代客交易对外平盘的唯一部门。总行金融市场部收到分支机构提交的代客衍生交易委托后，进行对外平盘处理。对外平盘交易的操作参照自营衍生品交易的管理办法进行。 第十三条 分支机构与客户确认交易成交后，向客户出具代客衍生产品交易证实书（证实书的具体格式以具体产品操作规程的相关规定为准）作为成交凭证。分支机构向客户出具交易证实 书和其它任何交易承诺，必须使用总行提供的经法律审核的文本。 第十四条 在交易完成后，总行金融市场部应定期对客户未到期交易进行市价估算，监控客户衍生产品交易敞口的浮动盈亏，并由分支机构通过信件、电子邮件、传真等可记录的方式向客户书面提供估值报告。当市场出现较大波动时，本行会提高市值重估和向客户报告的频率。若市场情况变化导致客户保证金不足，应按照本行具体衍生产品品种的操作规程中有关保证金管理的规定，及时通知客户，要求客户在规定时间内追加足额保证金。若客户无法在规定时间内补齐保证金，或在客户追加保证金未到位之前，市场出现重大不利变化时，对客户衍生产品合约进行强制平盘或提前终止，产生的亏损从客户保证金账户中扣除。 第十五条 当客户出现未履行资金交割等交易协议规定的义务或其它违约行为时，分支机构应要求客户在规定时间内按照协议和交易条款履约。若客户无法在规定时间履约，由分支机构通知总行金融市场部对客户衍生产品交易合约执行强制平盘交易或提前终止，强制平盘产生的亏损从客户保证金账户中扣除。 第十六条 客户在本行进行衍生产品交易后，若需要对交易合约进行提前终止或者展期，应向分支机构提出书面申请。分支机构在核实客户交易合约后，向总行金融市场部提交申请。总行金融市场部根据市场状况处理分支机构的申请。若提前终止或展期交易得到执行，分支机构与客户确认交易，并向客户出具交易证实书。提前终止或展期交易引起的损益，可以从客户的保证金账