主要流动性风险监测指标.pdf

主要流动性风险监测指标 （一）流动性比例 流动性风险指标是指银行一个月内到期的流动性资产和流 动性负债的比例。流动性比例要求不低于 25%。 流动性比例 =一个月内到期流动性资产余额 / 一个月内到期 的流动性负债余额× 100% 其中：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一 个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、 一个月内到期的应收 利息及其他应收款、 一个月内到期的合格贷款、 一个月内到期的 债券投资、 国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其他一个 月内到期的可变现资产。 流动性负债包括：活期存款、 一个月内到期的定期存款、一 个月内到期的应付利息和各项应付款、 一个月内到期的中央银行 借款和其他一个月内到期负债。 （二）流动性覆盖率 流动性覆盖率是指银行优质流动性资产储备除以未来 30 日 的资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于 100%。 流动性覆盖率 =流动性资产 / 未来 30 日内资金净流出× 100% 其中：流动性资产 =∑各类流动性资产金额×折算率 未来 30 日内净现金流出 =现金流出量 -min( 现金流入量，现 金流出量的 75%)。 （三）净稳定资金比例 1 净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业 务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于 100%。 净稳定资金比例 =可用的稳定资金 / 业务所需的稳定资金× 100% 其中：可用稳定资金 =∑各类权益和负债×相应的稳定资金 比例系数 所需的稳定资金 =各类资产和表外风险暴露×相应的所需稳 定资金系数。 （四）流动性缺口率 流动性缺口率是指银行 90 天内到期的资产负债间缺口与同 期到期的资产余额之比。流动性缺口率要求不低于 -10%。 流动性缺口率 =90 天内到期的期限缺口 /90 天内到期表内资 产和表外收入× 100% 其中： 90 天内到期期限缺口为 90 天内到期的表内资产和表 外收入减去 90 天内到期的表内负债和表外支出。 （五）核心负债依存度 核心负债依存度是指银行的核心负债与负债总额的比率。 核 心负债依存度要求不低于 60%。 核心负债依存度 =核心负债 / 总负债× 100%。 其中：核心负债包括剩余期限在 3 个月以上的定期存款和发 行债券加上过去 12 个月活期存款的最低值。 （六）存贷款比例 2 存贷款比例是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的 比例。存贷款比例要求不高于