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标准文案 《计量经济学》博士研究生入学试题（ A ）解答 一、简答题 1 、 指出 健 准 和 健 t 量的适用条件。 答： 健 准 和 健 t 量的适用条件是 本容量 大的的 合。 在大 本容量的情况下， 一般 在横截面数据分析中 是 告 健 准 。在小 本情况下， 健 t 量不那么接近 t 分布，从而 可能 致推断失 。 2 、 若回 模型的随机 差 可能存在 q （ q 1 ） 自相关， 采用什么 ？其 程和 量是什么？ 答 ： 如 果 模 型 ： yt 0 1 x1t2 x2t ptt的差足 ： t1 t 1 2 t 2 q t q vt ，其中 vt 是白噪声。 原假 H 0 : 1 0 , 2 0 ?， q 0 , 那么，以下两种回答都可以。 1 ）、 (1). yt x1t , x2 t , , x pt ( t 1,2, ,T ) 做 OLS , OLS t ? 回 求出 残差 ? ； (2). ?tx1t , x2 t ,?, x pt , ?t 1 , ?t 2 ,?， ?t q 做 OLS 回 , ( t q 1, q 2, , T ),得到 R2 ； (3). 算 (2) 中的 ? , ? ,?， ? 合 F 量。若 F 量大于 界 ， 判定 t 1 t 2 t q 回 模型的随机 差 存在 q （ q 1 ） 自相关；否 ， 判定判定回 模型的随机 差 不存在 q （ q 1 ） 自相关。 2 ）、 完成了 1）中的（ 1 ）、（2 ）两步以后，运用布 殊—戈弗雷 （ Bresch Goldfery test ） LM T q R2 ，由于它在原假 H 0 成立 近服从 ?2 ? q2 分布。当 LM 大于 界 ， 判定回 模型的随机 差 存在 q （ q 1 ） 自相关；否 ，判定回 模型的随机 差 不存在 q （ q 1 ） 自相关。 3 、 回 的主要症状是什么？ 回 的方法主要有哪些？在回 中使用非平 的 序 大全 标准文案 列必定会产生伪回归吗？ 答：格兰杰（ Granger ）和纽博尔德（ Newbold ）认为在用时间序列数据进行回归估计时，如果R2 在数值上大于德宾—沃特森统计量，则我们应当怀疑有谬误回归存在。 检验谬误回归的方法主要是用 DF 和 ADF 检验考察回归的残差是否服从 I(0) ，进而判定变量之 间的关系是否为协积的，从而检验出谬误回归的存在性。 回归中使用非平稳的时间序列不一定会产生谬误回归，比如两个协积的变量，虽然它们可以非 平稳，但是不会产生谬误回归。 4 、 一 般 的 几 何 滞 后 分 布 模 型 具 有 形 式 ： yt 1 i xt it ， E t 0 ， i 0 cov t , s 2 0 1 。 t , s ， 如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 答：对一般的几何滞后分布模型 yt 0 1 1 i xt i t ，有限的观测不可能估计无限的 i 0 参数。为此，必须对模型形式进行变换： 注意到： yt 1011 i xt i 1 t 1 ， 从而： i 0 yt 1 yt 1 0 1 xt t 1 t 1 yt 0 1 xt 1 yt 1 t 1 t 1 由于 yt 1 与 t 1 相关，所以该模型不能用 OLS 方法进行估计， 必须采用诸如工具变量等方法进 行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。 、假定我们要估计一元线性回归模型： 大全 标准文案 yt xt ， E t 0 ， cov t , s 2 t t , s 但是担心 xt 可能会有测量误差，即实际得到的 xt 可能是 xt xt t ， t 是白噪声。如果已经知道 存在与 xt 相关但与 t 和 t 不相关的工具变量 zt ，如何检验 xt 是否存在测量误差？ 答 ： 已 知 存 在 与 xt 相 关 但 与 t 和t 不 相 关 的 工 具 变 量 zt ， 用 最 小 二 乘 法 估 计 模 型 xt a0 a1 zt vt ， 得 到 残 差 v?t xt a?0 a?1 zt 。 把 残 差 ?t 作 为 解 释 变 量 放 入 回 归 方 程 yt xt vt ut ，用最小二乘法估计这个人工回归，对显著性假设运用通常的 t 检验。 ? H 0 ： 0 （ xt 与 t 之间没有相关性） H 1 ： 0 （ xt 与 t 之间有相关性） 注意，由 yt xt ? ut 可推得 yt xt ? ? ut