计量经济学中的各种检验[借鉴].pptVIP

决定系数的值多大合适？ 决定系数的值越高，拟合得越好。但什么是高？回归中使用时间序列数据还是横截面数据有不同的标准。对时间序列数据来说，决定系数的值在0.8、0.9 以上是很常见的事，而在横截面数据的情况下，0.4、0.5的决定系数值有时也不能算低。 * 精品PPT·值得借鉴 赤池信息准则和施瓦茨准则 为了比较所含解释变量个数不同的多元回归模型的拟合优度，常用的标准还有: 赤池信息准则（Akaike information criterion, AIC） 施瓦茨准则（Schwarz criterion，SC） 这两准则均要求仅当所增加的解释变量能够减少AIC值或SC值时才在原模型中增加该解释变量。 * 精品PPT·值得借鉴 回归模型的总体显著性检验 拟合优度检验可以说明模型对样本数据的近似情况。模型的总体显著性检验则一般用来检验全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。 * 精品PPT·值得借鉴 回归模型的总体显著性检验 * 精品PPT·值得借鉴 回归模型的总体显著性检验 大部分的计量经济学软件可以实现回归模型的总体显著性检验。Eviews中也可以轻松地实现。估计完方程后的结果中自动会给出F统计量的值与伴随概率。 * 精品PPT·值得借鉴 拟合优度检验和F检验的关系 F检验和拟合优度检验都是把总变差TSS分解为回归平方和与残差平方和，并在这一分解的基础上构造统计量进行的检验