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-- Eviews 之协整分析 利用 eviews 进行协整分析 【实验目的】 掌握协整分析及相关内容的软件操作 【实验内容】 单位根检验，单整检验，协整关系检验，误差修正模型 【实验步骤】 Augmented Dickey-Fuller Test （ ADF ）检验 考虑模型（ 1 ）△ yt = δyt -1+ ∑ λj△ yt-j + μt 模型（ 2 ）△ yt = η+δyt-1+ ∑ λj△ yt-j + μt 模型（ 3 ）△ yt = η+βt+ δyt -1+ ∑ λj △ yt-j + μt 其中： j=1 ， 2 ， 3 单位根的检验步骤如下： 第一步：估计模型（ 3 ）。在给定 ADF 临界值的显著水平下， 如果参 数 δ 显著不为零， 则序列 y t 不存在单位根，说明序列 y t 是平稳的，结束检验。 否则，进行第二步。 第二步：给定 δ=0 ，在 给定 ADF 临界值的显著水平下，如果参数 β显著不为零 ，则进 入第三步；否则表明模型不含时间趋势，进入第四步。 第三步：用一般的 t 分布检验 δ=0 。如果参数 δ显著不为零，则序列 yt 不存在单位根， 说明序列 y t 是平稳的，结束检验；否则，序列存在单位根，是非平稳序列，结束检验。 第四步：估计模型（ 2 ）。在给定 ADF 临界值的显著水平下， 如果参数 δ 显著不为零， 则序列 yt 不存在单位根，说明序列 yt 是平稳的，结束检验；否则，继续下一步。 第五步：给定 δ=0 ，在给定 ADF 临界值的显著水平下，如果参数 δ显著不为零，表明 含有常数项，则进入第三步；否则继续下一步。 第六步：估计模型（ 1 ）。在给定 ADF 临界值的显著水平下， 如果参数 δ 显著不为零， 则序列 y t 不存在单位根，说明序列 y t 是平稳的，结束检验。否则，序列存在单位根，是非平稳序列，结束检验。 操作： （ 1）检验消费序列是否为平稳序列。在工作文件窗口，打开序列 CS1 ，在 CS1 页面单击 左上方的 “ View ”键并选择 “Unit Root Test ”，采用 ADF 检验方法，依据检验目的确定要 检验的模型类型， 则有单位根检验结果。（左上方选： level ，左下方选： Trend and intercept ，含有截距项和趋势项，右边最大滞后期： 2 ，点 击OK） 消费时间序列为模型（ 3 ），其 t δ值大于附表 6 （含有常数项和时间趋势）中 0.01~0.10 各种显著性水平下值。因此，在这种情况下不能拒绝原假设，即私人消费时间序 列 CS 有一个单位根， SC 序列是非平稳序列。同理，可以对 Y1 序列进行单位根检验。 （ 2）单整 1 。检验消费时间序列一阶差分（△ CSt ）的平稳性。在工作文件窗口，打开序 列 CS ，在 CS 页面单击左上方的 “ View ”键并选择 “ Unit Root Test ”，采用 ADF 检验方 法，依据检验目的确定要检验的模型类型， 则有单位根检验结果。 （左上方选： 1st difference 一阶差分，左下方选： intercept ，含有截距项， 右边最大滞后期： 2 ，点击 OK ，就得到对于一阶差分序列 D （CS ）的单位根检验 1 如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原序列是 1 阶单整序列，记为 I （ 1 ） 。 一般，一个序列 -- -- 经过 d 次差分后变成平稳序列，责称原序列 d 阶单整序列。 1 -- -- Eviews 之协整分析 的结果） 同理，可以对 D （ Y1 ）序列进行单位根检验 。 用 OLS 法做两个回归： 2 △ CSt C△ CSt-1 △ 2 CS t C t △ CS t-1 △ 2 CS t 为二阶差分， 在两种情况下， t δ值都小于附表 6 中 0.01~0.10 各种显著性水平下 的值。 因此，拒绝原假设， 即私人消费一阶差分时间序列没有单位根， 即 私人消费一阶差分时间序列没有单位根，或者说该序列的平稳序列。所以， CS t 是非平稳序列， 由于△ CS t~I （0 ），因而 CS t~I （ 1 ）。二阶差分命令： CS2=d(CS ， 2) CS 是序列名称。 3 ）判断两变量的协整关系。第一步：求出两变量的单整的 阶 对于 SC t。做两个回归（ SC t C 对于 yt ， 做两个回归（ yt C 判断 SC t 和 y t 都是非平稳的，而△  SCt-1 ），（△ 2SCt C△SC t-1 ）。 yt-1 ）， （△2 yt C △ yt-1 ）。 SC t 和△ y t 是平稳的， SCt~I （ 1