零售评级原理__某银行零售评级.pptx

零售内部评级原理介绍;;;;新资本协议简介;;预期损失(EL) 是银行面临的平均损失，为业务开展的风险成本。银行需通过定价来反映风险成本，通过计提拨备加以覆盖。 非预期损失(UL)反映了在一定置信水平下，损失超出平均水平的幅度，需要用资本金来覆盖。 发生极端损失的可能性很小（因此持有大量资本金是不经济的），但一旦发生将是致命的，需要采取其他补救措施（保险，政府救助等）。 置信区间反映银行的风险偏好。;最低资本要求;第一支柱涵盖的风险：三大风险;2、新资本协议的主要内容——第二支柱、第三支柱;;;;;;;;我行零售内部评级体系 下一步工作计划 加快推进评级应用 尽快提交第三方独立验证报告 尽快提交内部审计报告 按银监会现场评估意见整改 ;;;中国农业银行;关于我国零售贷款发展趋势及其风险管理的看法 宏观经济角度 经济增长模式转变 商业银行经营管理角度 金融脱媒 利率市场化 提高资本充足率的压力 零售贷款角度 人行已于9月19日推出征信评分，有助于解决信息不对称、降低商业银行零售贷款的经营成本。 银监会内部评级法的实施，将降低商业银行零售贷款的监管资本要求。 结论： 零售贷款的发展将是银行业未来的发展趋势 有必要加紧推进零售内部评级体系实施，确保风险可控下的业务发展;;银行数据平台;账户管理： 行为评分模型 使用率模型 盈利模型 ;申请