各品种交易信号选择与优化策略.docxVIP

RU1305 和 IF1303 统计结果 1、RU1305 原始结果： 6 成仓位建仓。 半小时： 2012.7.19---2012.12.10 100万---138 万 操作 45次，亏 28 次 小时线： 2010.8.4---2012.12.10 100 万---12893 万 操作 89次，亏 38 次 2 小时线：2010.8.4---2012.12.10 100 万---1214 万 操作 51 次，亏 29 次 日线： 2010.8.4---2012.12.10 100 万---1117万 操作 23次，亏 11 次 2、优化后，以亏损 300 点为止损点。因为一跳空可能就亏损 600 点，300 点只 是理论情况。 半小时： 2012.7.19---2012.12.10 100万---182 万 小时线： 2010.8.4---2012.12.10 100万---60247 万 2 小时线：2010.8.4---2012.12.10 100 万--9088 万 日线： 2010.8.4---2012.12.10 100万---3207 万 3、结论：只有半小时线操作亏损概率大于 60%。操作太频繁且错的次数也太多。 最终权益，小时线最好， 2 小时次之，日线最后。 且小时线操作结果远好于 2 小时线和日线。 以小时线为最优统计结果。 4、IF1303 原始结果： 6 成仓位建仓。 半小时： 2012.8.13---2012.12.10 100 万---275 万 操作 25 次，亏 11次 小时线： 2010.8.4---2012.12.10 100 万---1126 万 操作 89 次，亏 44 次 2 小时线：2010.8.4---2012.12.10 100 万---189 万 操作 51 次，亏 29次 日线： 2010.8.4---2012.12.10 100 万---186 万 操作 17 次，亏 8 次 5、优化后，以亏损 35点为止损点 . 半小时： 2012.8.13---2012.12.10 100 万---275 万 小时线： 2010.8.4---2012.12.10 100 万---2399 万 2 小时线：2010.8.4---2012.12.10 100 万--598 万 日线： 2010.8.4---2012.12.10 100 万---331 万 6、结论：因为上证指数的跳空缺口少， 走势连续性极好，所以从级别统计来看， 相同时间内，小时线最优， 2 小时其次，日线最后。 因半小时线统计区间较小，取小时线的 2012.8.13---2012.12.10，发现小时线结果 为 100万—224 万，小于半小线的 275万。 所以，综合来看，以半小线操作权益最多。 各级别操作系统分析 一、 统计条件： 统计依据的信号为 KDJ(9.3.3),MACD(26.12.9) ，信号软件中两条均线。 以这三个信号同时发生时为建仓信号， 再次同时发生时为反手信号， 初始资 金100 万，每次建仓为 6 成仓位。 二、 统计结果： 1、A1305统计时间： 2011.11.15---2012.11.29 小时线： 操作 49 次，盈利 22 次，亏损 27 次，终值为 155万。 2 小时线： 操作 19 次，盈利 8 次，亏损 11次，终值为 200 万。 日线： 操作 12 次，盈利 5 次，亏损 7 次，终值为 153万。 2、A1305 统计时间： 2008.12.8---2011.5.12 2 小时线：操作 35 次，盈利 13次，亏损 22 次，终值 185 万。 其中有 12 次亏损超过 50 点，若把亏损的次数中超过 50 点的就止损，则终值为 386 万，峰值为 569 万。 日线：操作 20 次，盈利 8 次，亏损 12 次，终值 143 万。（最高 300万。） 3、A1305从 2008年 11月 12 日到 2012 年 11月 26 日，共 728个交易日。 （按每年 240个交易日算，约 3 年。） 按2 小时操作， 共操作 55 次，盈利 21 次，亏损 34 次，按每次亏损 50 个点 时止损。期初 100万，期末为 856 万。基本是每年翻一倍。 4、CU1303 统计时间： 2009.12.10---2012.11.29 2 小时线：操作 65 次，盈利 24次，亏损 41 次，终值为 62.9万。 日线：操作 26 次，盈利 12 次，亏损 14 次，终值为 159 万。 5、 橡胶连三统计时间： 2009.12.10---2012.11.29 2 小时线：操作 52 次，盈利 22次，亏损 30 次，终值为 113万。313 万 1.6 亿。 日线：操