内生性问题原因和处理方法.pdfVIP

。 内生性问题： 就是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关 的问题。变量的内生性问题总是不可避免的。 内生性引起的问题主要 是引起参数估计的不一致。 引起内生性问题的原因： （1）遗漏变量 这主要是因为实际的问题中， 一个变量往往受到许多变量的影响， 在 实际建模过程中无法将解释变量全部列出。 在这样的情况下， 遗漏的 变量的影响就被纳入了误差项中， 在该遗漏变量与其他解释变量相关 的情况下，就引起了内生性问题。 （2）测量误差 关于测量误差引起内生性的问题要基于测量误差的假设。 测量误差可 能是对被解释变量 y 的测量误差，也可能是由于对解释变量 x 的测量 误差。这两种情况引发的结果是不一样的。 ( 3) 双向交互影响 这种情况引起的内生性问题在现实中最为常见。 其基本的原理可以阐 述为，被解释变量 y 和解释变量 x 之间存在一个交互影响的过程。 x 的 数值大小会引起 y 取值的变换，但同时 y 的变换又会反过来对 x 构成 影响。这样，在如下的回归方程中： y 0 1x1 k xk ，如果残 差项 的冲击影响了 y 的取值，而这样的影响会通过 y 传导到 x 上，从 而造成了 x 和残差项 的相关。也就是引起了内生性问题。 精选资料，欢迎下载 。 内生性问题处理方法： 1. 工具变量法（ IV ） 就是找到一个变量和内生化变量相关，但是和残差项不相关。在 OLS 的框架下同时有多个 IV ，这些工具变量被称为两阶段最小二乘 （2SLS）估计量。 具体的说， 这种方法是找到影响内生变量的外生变 量，连同其他已有的外生变量一起回归， 得到内生变量的估计值， 以 此作为 IV ，放到原来的回归方程中进行回归。 2. 代理变量法（ Proxy ） Proxy 方法是将不可观测的变量用近似的变量进行替代，也就是说， 是在残差项中提取出有用的信息， 但是并没有对现有的解释变量进行 处理。 3. 自然实验法 就是就是发生了某些外部突发事件， 使得研究对象仿佛被随机分成 了实验组或控制组。 该事件只影响一部分样本， 或者只影响解释变量 而不影响被解释变量。 4. 双重差分法 倘若出现了一次外部冲击， 这次冲击影响了一部分样本， 对另一部分 样本则无影响， 双重差分法就是用来研究这次冲击的净效应的。 其基 本思想是， 将受冲击的样本视作实验组， 再按照一定标准在未受冲击 的样本中寻求与实验组匹配的对照组， 而后做差， 做差剩下来的便是 这次冲击的净效应。 精选资料，欢迎下载 。 Welcome !!! 欢迎您的下载， 资料仅供参考！ 精选资料，欢迎下载