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计量经济学（第四版） 习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （ 2）建立计量经济模型 （ 3）收集数据 （4）估计参数 （ 5）假设检验 （ 6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项 ? 为了使模型更现实， 我们有必要在模型中引进扰动项 u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量， 以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据 ? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期 （即按固定的时间间隔） 收集的数据， 如年度或季度的国民生产总值、 就业、货币供给、 财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国 2000 年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法， 它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总 体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如 Y n 就是一个估计量， Y Yi 4 个数， 100，104，96，130，则 i 1 。现有一样本，共 n 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 100 104 96 130 。 4 107.5 第二章 计量经济分析的统计学基础 略，参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的 99％置信区间 Sx S = 5 = 4 用 =， N-1=15 个自由度查表得 t 0.005 =，故 99%置信限为 t 0.005 Sx =174 ±× =174± 也就是说，根据样本，我们有 99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至 厘米之间。 25 个雇员的随机样本的平均周薪为 130 元，试问此样本是否取自一个均值为 120 元、标准差为 10 元的正态总体？ 原假设 H0 : 120 备择假设 H 1 : 120 检验统计量 ( X ) (130 120) 5 10 / 10/2 X 25 查表 Z0.025 1.96 因为 Z= 5 Z 0.025 1.96, 故拒绝原假设 , 即 此样本不是取自一个均值为 120 元、标准差为 10 元的正态总体。 某月对零售商店的调查结果表明， 市郊食品店的月平均销售额为 2500 元，在 下一个月份中，取出 16 个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为 2600 元， 销售额的标准差为 480 元。试问能否得出结论， 从上次调查以来， 平均月销售额 已经发生了变化？ 原假设: H0: 2500 备择假设 : H 1 : 2500 ( X ) (2600 2500) 0.83 t 480 / 100 /120 ?X 16 查表得 t 0 . 025 (16 1) 2 .131因为 t = tc 2.131, 故接受原假 设, 即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 第三章 双变量线性回归模型 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） 1） OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。对 2）计算 OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。对 3）若线性回归模型满足假设条件（ 1）～（ 4），但扰动项不服从正态分布，则尽管 OLS估计量不再是 BLUE，但仍为无偏估计量。错 只要线性回归模型满足假设条件（ 1）～（ 4）， OLS估计量就是 BLUE。 4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是 t 分布，要求 ? 的抽样分布是正 态分布。对 5） R2＝TSS/ESS。错 R2 =ESS/TSS。 （ 6）若回归模型中无截距项，则 et 0 。对 7）若原假设未被拒绝，则它为真。错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。 （8）在双变量回归中， 2 的值越大 ，斜率系 数的方差越 大。 错。 因为 Var ( ?) 2 2 2 ，只有当 xt 保持恒定时，上述说法才正确。 xt 设 ?YX 和 ?XY 分别表示 Y 对 X 和 X 对 Y的 OLS回归中的斜率，证明 ? ? ＝ r 2 YX XY 为 X 和 Y 的相关系数。证明： ? xi yi ? yi xi xi yi YX x 2 XY y 2 y 2 i i i 2 2 ?YX?XY ( xi yi ) xi yi r 2 xi 2 yi 2 xi 2 yi 2 证明： Y ? Y （1）Y 的真实值与 OLS拟合值有共同的均值，即 Y ； n n （2）OLS残差与拟合值不相关，即 ? 0 。 Yt et 1） ? et Yt ? et ) Y t