概率论与数理统计课件 协方差与相关系数.pdfVIP

2019/4/24 4-3—协方差和相关系数 1 第三节 协方差及相关系数 一、协方差概念及性质 二、相关系数 三、相关性和独立性 2019/4/24 4-3—协方差和相关系数 2 一、协方差的概念及性质 1. 问题的提出 若随机变量X 和Y 相互独立, 那么 D( X Y )  D( X )  D(Y ). 若随机变量X 和Y 不相互独立 D(X Y ) ? D( X Y )  E( X Y )2 [E( X Y )]2 D(X )  D(Y )  2E {[X E (X )][Y E (Y )]}. 协方差 2019/4/24 4-3—协方差和相关系数