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2020-11-12 发布于天津
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第六章时间序列分析 6. 2白回归模型(AR) 自回归模型中最简单的是一阶自回归模型和二阶自回归模型。为节省篇幅，这里直接给出阶自回归模型。 6.2.1功能求出p阶自回归方程的系数，从而得到 p阶自回归方程。 6.2.2方法说明 6.2.3子程序语句 SUBROUTINE ARP(X,N,M,R,FAI) 6.2.4哑元说明一维实型数组，大小为 N,存放观测序列值。一维实型数组，大小为 N,存放观测序列值。整型变量，为观测序列的长度。整型变量，为自回归的阶数。 N 输入参数， M 输入参数, R——输出参数，一维实型数组，存放自相关系数。FAI—— R——输出参数，一维实型数组，存放自相关系数。 FAI——输出参数，二维实型数组， 6.2.5子程序 SUBROUTINE ARP(X,N,M,R,FAI) INTEGER::TAO REAL(4),DIMENSION(N)::X REAL(4),DIMENSION(M,M)::FAI REAL(4),DIMENSION(M)::R REAL(4),DIMENSION(M)::S REAL(4)::S2,A1,A2 S=0 DO TAO=1,M DO I=1,N-TAO S(TAO)=S(TAO)+X (I) *X(I+TAO) END DO 存放自回归系数。 !落后时间 !协方差 !S2:方差，A1,A2:中间变量 S(TAO)=S(TAO)/(N-TAO) END DO S2=0 DO I=1,N S2=S2+X(I)*X(I) END DO S2=S2/N DO TAO=1,M R(TAO)=0 DO I=1,N-TAO R(TAO)=R(TAO)+X(I)*X(I+TAO)/S2 END DO R(TAO)=R(TAO)/(N-TAO) END DO FAI(1,1)=R(1) FAI(2,2)=(R (2)-R(1)*R(1))/(1-R(1)*R(1)) FAI(1,2)=FAI(1,1)-FAI(2,2)*FAI(1,1) DO J=3,M A1=0 A2=0 DO K=1,J-1 A1=A1+FAI(K,J-1)*R(J-K) A2=A2+FAI(K,J-1)*R(K) END DO FAI(J,J)=(R(J)-A1)/(1-A2) DO K=1,J-1 FAI(K,J)=FAI(K,J-1)-FAI(J,J)*FAI(J-K,J-1) END DO END DO END 例以某海区的22年的逐月气温为例，计算出自回归系数，并给出自回归方程。 PROGRAM MAIN INTEGER,PARAMETER::N=264 INTEGER,PARAMETER::M=12 REAL(4),DIMENSION(N)::X REAL(4),DIMENSION(M,M)::FAI REAL(4),DIMENSION(M)::R REAL(4)::XV !X 的平均值 OPEN(10,FILE=AA2.DAT) DO I=1,N READ(10,(F8.2))X (I) END DO CLOSE(10) XV=0 DO I=1,N XV=XV+X(I) END DO XV=XV/N X=X-XV CALL ARP(X,N,M,R,FAI) OPEN(12,FILE=ARP.DAT) WRITE(12,(2X,XV=”,F8.4))XV DO I=1,M WRITE(12,(R(,I2,)=”,F8.4, FAI(,I2,)=,F8.4))I,R(I),I,FAI(I,M) END DO CLOSE(12) END 输出结果为: XV= 22.5718 R( 1)= .8383 FAI( 1)= .6094 R( 2)= .4648 FAI( 2)= -.1669 R( 3)= -.0148 FAI( 3)= -.0701 R( 4)= -.4776 FAI( 4)= -.0564 R( 5)= -.8080 FAI( 5)= -.1197 R( 6)= -.9222 FAI( 6)= .0477 R( 7)= -.8019 FAI( 7)= -.0471 R( 8)= -.4747 FAI( 8)= -.1702 R( 9)= -.0108 FAI( 9)= .0053 R(10)= .4665 FAI(10)= .0977 R(11)= .8211 FAI(11)= .1246 R(12)= .9508 FAI(12)= .1798 从而得到自回归方程为: .0477xtM.1798x^2xt =.6094xt」-.1669xt2 -.0701xt； -.0564xn -.1197xm-.0471xj -.1702xt^ .0053xt^ .0977xt」