时间序列分析讲义第02章滞后算子.docxVIP

第二章滞后算子及其性质 滞后算子是对时间序列进行动态线性运算的主要工具， 利用滞后算子可以使得一些非线 性运算非常简洁。 § 2.1基本概念 时间序列是以观测值发生的时期作为标记的数据集合。 一般情况下，我们是从某个特定 的时间开始采集数据，直到另一个固定的时间为止，我们可以将获得的数据表示为： (yi, V2, ,Yt) 如果能够从更早的时间开始观测， 或者观测到更晚的时期，那么上面的数据区间可以进 一步扩充。相对而言，上述数据只是一个数据的片段，整个数据序列可以表示为： ( ,yi,y2, ,*?,) =｛yt｝匚； 例2.1几种代表性的时间序列 时间趋势本身也可以构成一个时间序列，此时： yt =t ； 另一种特殊的时间序列是常数时间序列，即： yt =c , c是常数，这种时间的取值 不受时间的影响； 在随机分析中常用的一种时间序列是高斯白噪声过程， 表示为：yt =为，｛%｝；妾是 一个独立随机变量序列，每个随机变量都服从 N (0,。2)分布。 时间序列之间也可以进行转换， 类似于使用函数关系进行转换。 它是将输入时间序列转 换为输出时间序列。 例2.2几种代表性的时间序列转换 假设xt是一个时间序列，假设转换关系为：yt =P为，这种算子是将一个时间序列 的每一个时期的值乘以常数转换为一个新的时间序列。 假设Xt和Wt是两个时间序列，算子转换方式为： yt =* +Wt ,此算子是将两个时 间序列求和。 定义2.1如果算子运算是将一个时间序列的前一期值转化为当期值，则称此算子为滞 后算子，记做L。即对任意时间序列 xt ,滞后算子满足： TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document L(xQ = X 4 (1) 类似地，可以定义高阶滞后算子，例如二阶滞后算子记为 L2,对任意时间序列xt,二 阶滞后算子满足： \o Current Document L2(*)三L[L(xJ] =x^ ⑵ 一般地，对于任意正整数 k ,有： Lk (xt) = xt * (3) 命题2.1滞后算子运算满足线性性质： L(: xt) =：L(xt) L(xt Wt)=L(xQ L(Wt) 证明：(1)利用滞后算子性质，可以得到： L( xt) = ：xj = L(xt) (2) L( xt wt)=xt】 wt 1 =L(xt) L(wt) End 由于滞后算子具有上述运算性质和乘法的交换性质， 因此可以定义滞后算子多项式， 它 的作用是通过它对时间序列的作用获得一个新的时间序列， 并且揭示这两个时间序列之间的 关系。 显然，滞后算子作用到常数时间序列上，时间序列仍然保持常数，即： L(c)=c。 § 2.2 一阶差分方程 利用滞后算子，可以将前面的一阶差分方程表示成为滞后算子形式： yt =.?」 Wt =『Lyt Wt (4) 也可以表示为： (1 一 L)yt =Wt (5) 在上述等式两边同时作用算子： (1 +。L + *2L2 +…+W Lt),可以得到： (1 L 」2)(1 — L)yt =(1 L 房…房双 Lt)wt 计算得到： (1 - 1 U 1)yt =(1 L t Lt)wt 利用滞后算子性质得到： yt = 勺九 w— ? wt」■ ■ f %0 (6) 上述差分方程的解同利用叠代算法得到的解是一致的。 注意到算子作用后的等式： (1 . L， ^)(1 一 L)yt =yt -」1 yt 如果时间序列yt是有界的，即存在有限的常数 M，使得任意时间均有：|yt代M ,并 且|?|1,则上式当中的尾项随着时间增加趋于零。从而有： TOC \o 1-5 \h \z [im[(1 L t L。]。一 L) yt = yt (7) 如果利用“1”表示恒等算子，则有： [im[(1 L … 1)](1 - L) =1 (8) 记(需要注意的是，这里只是表示一个运算符号 )： (1 - L) \im[(1 L， f t Lt)] (9) 因此得到了 “逆算子”的表达式，这类似于以滞后算子为变量的函数展开式。 定义2.2当|?|4时，定义算子(1-*L)的逆算子为(1—?L)」，它满足： (1 - L)(1 - L)= =(1 - L)」(1- L)=I (10) 其中I表示单位算子，即对任意时间序列 yt，有：I (yt) =yt 在形式上逆算子可以表示为： oO (1 - L) 4 - j Lj (11) j=0 这表示逆算子作为算子运算规则是：对于任意时间序列 yt，有： (1 一 L)」yt = LjLj(yt) =、jyt_j 当|。|由时，逆算子(1-虹尸的定义以后讨论。 如果时间序列yt是有界的，则一阶差分方程的解可以表示为： □0 yt =wt ■