时间序列分析第二章王燕第一到第三题习题解答.pdfVIP

时间序列分析习题解答 第二章 P.33 2.3 习 题 2.1 考虑序列{1，2，3，4，5，…，20}： (1) 判断该序列是否平稳； ^ (2) 计算该序列的样本自相关系数 (k=1,2,…,6); k (3) 绘制该样本自相关图，并解释该图形。 解：(1) 由于不存在常数 ，使 ，所以该序列不是平稳序列。  EX t ,t T 显然，该序列是按等步长1 单调增加的序列。 ^ ^ ^ (2) 1 =0.85000 2 =0.70150 3 =0.55602 ^ ^ ^ 4 =0.41504 5 =0.28008 6 =0.15263 (3) 样本自相关图 该图横轴表示自相关系数，纵轴表示延迟时期数。该图的自相关系数递减的 速度缓慢，在6 期的延迟时期里，自相关系数一直为正，说明该序列是有单调趋 势的非平稳序列。 附：SAS 程序如下： data ex2_1; input freq@@; cards; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ; proc arima data=ex2_1; identify var=freq Nlag=6 ; run; 可得到上图的自相关图等内容, 更多结果被省略。 2.2 1975-1980 年夏威夷岛莫那罗亚火山（Mauna Loa）每月释放的CO 数据如 2 下（单位：ppm）见下表。 330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55 331.90 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63 331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32 333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.50 332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99 334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53 334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57 336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76 335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95 337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53 337.81 338.16 339.88 340.57