随机过程电子教案第五章第三讲.pptVIP

第三讲 各态历经性 主要内容：各态历经性的概念，各态历经定理，各态历经定理的应用。 重 点：1、各态历经性的概念 2、均值和相关函数的各态历经定理1、2 3、均值和相关函数的近似估计式 难 点：1、相关函数的各态历经性的判定定理 2、相关函数的近似估计式的推证及其含义 5.3.1 各态历经性的概念 二．各态历经性 定义6.10 设 {X(t), -? t ?} 是均方连续的平稳过程， 若 则称平稳过程的均值具有各态历经性； 若 则称平稳过程的相关函数具有各态历经性。 解： X(t)=Y是平稳过程，因为 E[X(t)]=E[Y]=常数， 5.3.2 各态历经定理 5.3.3平稳过程的各态历经性的应用 实际问题中,要严格验证平稳过程是否满足各态历经条 件是比较困难的. 但各态历经性定理的条件较宽,工程中 所遇到的平稳过程大多数都能满足.l 各态历经定理的重要意义在于,它从理论上给出如下的结论: 一个实平稳过程如果它是各态历经的,则可用任意一个 样本函数的时间平均代替平稳过程的统计平均,即 mX=l.i.m x(t)dt, RX(τ)=l.i.m x(t)x(t+τ)dt. 若样本函数x(t)只在有限区间[0,T]上给出, 则对于实 平稳过程有下列估计式: mX≈ = x(t)dt, (◆) RX(τ)≈ (τ)= x(t)x(t+τ)dt.(◇) 该式取积分区间[0,T-τ],是因为x(t+τ)只对t+τ≤T 为已知,即0≤t≤T-τ. 实际计算中一般不可能给出x(t)的表达式,通常采用模 拟方法或数字方法来测量或计算(◆)式和(◇〉式的估计 值. 对此,扼要地介绍如下: (1) 采用模拟相关分析仪. 这种仪器的功能是当输入样本函数时在X-Y记录仪上能 自动描绘出自相关函数曲线.其 框图如右图所示: 对于时间连续变化的信号X(t)进行数字处理时,必须先 对信号离散取值(也称采样〉.一般是每隔定长的时间Δt 后,对X(t)进行测量, 从而获得X(t)在tk=kΔt(k=0,1,…) 的一系列数值xk=x(kΔt)(k=0,1,…),如前页左图所示. 但是,Δt取多长进行采样呢? 一般,采样的时间间隔的选 择是这样的: 对于非随机的确定信号x(t),当x(t)的傅氏 变换F(ω)只在频率域|ω|≤ωc上不等于0, 其它频率上 均为0,则按采样定理, 应取采样时间间隔Δt不超过区间 π/ωc,即当Δt＜π/ωc时,理论上可以证明由采样值{x (kΔt)k=0,1,…}唯一地确定信号x(t). 对于平稳过程,也有类似的结论. 定理6.14 设有确定信号x(t),F(ω)是它的傅氏变换,若 F(ω)=0, |ω|＞ωc , 则x(t)能由它在相等时间间隔Δt= 上采样值x(kΔt) 完全唯一地复原,且 X(t)= x(kΔt) . 定理6.15 对于均方连续平稳过程(X(t),t∈T),若它的谱 函数F(ω)满足 dF(ω)=0,|ω|＞ωc , 若取Δt＜ ,则在均方意义下X(t)可唯一地复原,且 X(t)= x(kΔt) . (2) 采用数字方法. 如上页左图所示,将区间[0,T]等分为N个长度为Δt= 的小区间,然后在时刻tk=(k- )Δt(k=1,2,…,N),对X(t) 取样,得N个测量值xk=x(tk)(k=1,2,…,N).再将对定理6.10 证明中的(☆)式和(☆)式的积分,用近似和式代替即得近 似数字估计式: X= x(t)dt≈ xkΔt= xk, X(τ)= x(t)x(t+τ)dt ≈ xkxk+rΔt= xkxk+r, r=0,1,…,m ,m N. 这个估计式算出相关函数的一系列近似值,就可以作出相 关函数的近似图形,如图所示. * * 定义6.11 如果均方连续的平稳过程{X(t), -?t?}的均值和相关函数都具有各态历经性，则称该平稳过程具有各态历经（遍历性）。 T→∞ T→∞ t 积分平 均电路 滞后发 生器τ x(t-τ) 乘法器 X-Y记录器 Rx(τ)对τ x(t) x(t)x(t-τ) Rx(τ) x(t) o tN-1 tN