金融VaR实验报告总结计划.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 上海金融学院 “实验超市”实验报告 实验项目名称： 金融 VaR计算 实验指导教师： 元如林 学生姓名： 陈莉 学生所在院系： 保险学院 学生专业： 保险学 实验时间： 实验教学与教育技术中心制 1实验教学与教育技术中心 v1.0 可编辑可修改 一、 实验目的 通过本实验，我理解度量金融风险的 VaR模型，了解国内外主要的金融数据库，学习国际先进的金融计算软件的使用方法， 初步掌握金融数据采集整理， 模型选择，模型参数确定， VaR计算，计算结果分析的基本方法。 二、 实验过程 （一）数据准备 对期间债券代码为 600550 的保变电气股票进行测算。 一共在网易（网易首 页 网易财经 行情 沪深 中国石油 资金流向 历史交易数据）下载了 751 个该股票在相应时间的开盘价， 留下 250 个数据（ 2012 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日的数据）作为检验数据及建立模型。 收盘价与收益率的图形如图 1和图 2。 图 1 2实验教学与教育技术中心 v1.0 可编辑可修改 图 2 （二）计算实验和实验结果 1、直接法： 对 2012 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日的数据进行测算。 均值： 标准差： 直接法测算结果如图 3： 3实验教学与教育技术中心 v1.0 可编辑可修改 图 3 2、移动平均法： 对 2012