34随机变量的独立性与条件分布.ppt

返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 1 ? ? ? ? F x y P X x Y y ? ? ? 由于 ， ， ? ? ? ? ? ? ? ? y Y P y F x X P x F Y X ? ? ? ? ， 以及 ： 相互独立，实际上是指 与 可知，随机变量 Y X ? ? ? ? 相互独立． 与 ，随机事件 ， 对于任意的 y Y x X y x ? ? 返回主目录 3.4 随机变量的独立性与条件分布 独立性的引入 返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 2 连续型随机变量的独立性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X Y X Y X Y F x y X F x Y F y x y F x y F x F y X Y ? ? 设 ， 是二维随机变量，其联合分布函数为 ， ，又随机变量 的分布函数为 ， 随机变量 的分布函数为 ．如果对于任意 的 ， ，有 ， 则称 ， 是相互独立的随机变量． 返回主目录 3.4 随机变量的独立性与条件分布 返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 3 ? ? ? ? X Y f x y 设 ， 是二维连续型随机变量，其联合密度函 数为 ， ， ． 是相互独立的随机变量 ， 则称 Y X ? ? ? ? 须成立． 必 ， 的所有连续点 ， 特别地，上式对 y x y x f ? ? X X f x 又随机变量 的边缘密度函数为 ， 有， ， 如果对于几乎所有的 y x ? ? ? ? ? ? y f x f y x f Y X ? ， ? ? ， 缘密度函数为 y f Y 的边 随机变量 Y 返回主目录 连续型随机变量的独立性 返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 4 例： 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为 ( ) e , 0, 0, ( , ) 0, x y x x y f x y ? ? ? ? ? ? ? ? 其它 . 问 X 和 Y 是否独立？ 解： 当 x ≤0 时， 由于 f ( x,y )=0. 故 ( ) 0 X f x ? 当 x> 0 时， ( ) ( , )d X f x f x y y ?? ?? ? ? ( ) 0 e d x y x y ?? ? ? ? ? e x x ? ? 因此 e , 0, ( ) 0, 0. x X x x f x x ? ? ? ? ? ? ? 返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 5 同理 e , 0, ( ) 0, 0. y Y y f y y ? ? ? ? ? ? ? ( ) ( ) ( , ) X Y f x f y f x y ? 即 X 和 Y 相互独立。 从而 返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 6 证明： 2 2 1 1 2 2 ( , ) ( , ) X N Y N ? ? ? ? ， 即 2 1 2 1 ( ) 2 1 1 ( ) e , 2 π x X f x x ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 2 2 2 2 ( ) 2 2 1 ( ) e , 2 π y Y f y y ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 故 2 2 1 2 2 2 1 2 ( ) ( ) 1 [ ] 2 1 2 1 ( ) ( ) e 2 π x y X Y f x f y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 例：如果二维变量 ，试证： X 与 Y 相互独立的充要条件是 ρ =0 ． 2 2 1 2 1 2 ( , ) ( , , , , ) X Y N ? ? ? ? ? 返回 上页 下页 目录 2019 年 3 月 2 日星期六 7 又 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 2(1 ) 2 1 2 1 ( , ) e 2 π 1 x x y y f x y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 故当 ρ = 0 时， ( ) ( ) ( , ) X Y f x f y f x y ? 即 X 和 Y 相互独立。 反之