清华大学计量经济学期末试题答案（2008年1月）.docVIP

计量经济学期末试题答案（2007年秋季） （开卷，满分70分，A卷） ⒈（21分，每小题3分）多元线性回归模型： 其矩阵形式为：，满足所有基本假设。 ⑴ 分别写出的分布、的分布和的分布。 ⑵ 指出“偏回归系数”的含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的的估计结果？ ⑶ 如果，采用WLS估计得到，写出其中的具体表达式。 ⑷ 证明：是的无偏估计。 ⑸ 如果解释变量和为与相关的随机变量，仍然采用OLS估计得到，指出其中哪些是有偏估计？哪些是无偏估计？简单说明理由。 ⑹ 如果受到条件限制，被解释变量只能取大于的样本观测值，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？ ⑺ 如果为只有2种类别（A、B）的定性变量，为具有3种类别（C、D、E）的定性变量，重新写出该线性回归模型的表达式。 答案： ⑴ ； ⑵ “偏回归系数”的含义是对的直接影响。当与全体解释变量完全独立时，可以用对的一元回归模型得到相同的的估计结果。 ⑶ ⑷ 被解释变量的估计值与观测值之间的残差 残差的平方和为： 因为为对称等幂矩阵，所以有，于是 显然，，即该估计量是无偏估计量。 ⑸是有偏估计，其它是无偏估计。因为根据 可得上述结论。 ⑹ 如果被解释变量只能取大于的样本观测值，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量不等价。对于OLS，只要样