中国建设银行信贷风险评级预警系信息委.docx

2002 年信息委第一次会议材料之 一 《中国建设银行信贷风险评级预警系统》概要 一、 项目背景 我国加入 WTO 后，外资银行将以更大规模进入中国金融市场，我行将面临更大的竞争压力。 要实现“最终成为具有国际先进经营管理水平的全功能银行” 的战略目标，建设银行就必须尽快缩小在制度、组织、技术等方面与国际先进水平的差距。为此，行领导多次强调并指示要研究和创建我行信贷风险评级预警系统， 使我行的风险管理技术向国际先进水平迈进， 并为尽早实现巴塞尔新资本协议所倡导的风险内部评级法奠定基础。 2000 年 8 月，经行领导批准，信贷风险预警课题研究正式启动。课题研究工作持续了一年时间，分为五个阶段： 第一阶段，从 2000 年 8 月到 11 月，重点是模型方案的结构设计；第二阶段，从 2000 年 12 月到 2001 年 1 月，为模型初步检测阶段； 第三阶段，从 2001 年 2 月到 4 月，为行内专家论证阶段；第四阶段， 2001 年 4 月到 6 月，为系统性风险模块的初步应用阶段；第五阶段， 2001 年 6 月到 月，为客户风险评级模块的检测阶段。 2001 年 8 月 9 日，在行领导主持下，信贷风险评级预警系统顺 利通过由人民银行、国家统计局、国务院发展研究中心、清华大学、 美国宾夕法尼亚大学的专家学者， 以及行内资债办、 风控办、审批办、 计财部等部门负责人参加的课题成果鉴定。 与会专家通过认真评议和 1 深入探讨，一致认为：该系统理论方法正确，方案设计合理，具有较 强的实用性和可操作性，能够对信用风险发挥评级和预警作用。 根据行领导指示，信贷风险预警课题鉴定后的目标是加快风险评 级预警系统网络版的立项开发工作， 争取 2003 年使该系统在全行推 广使用，并以此为契机推进我行传统风险管理模式的改革进程。 二、系统目标 根据系统设计方案，该系统一期完成后将实现下列目标： 1 、定期对建设银行业务范围所涉及的全部 97 个行业的信贷风 险进行全景式扫描分析， 对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评 价。 2、定期对全行 38 个一级分行和 60 个中心城市分行的信用风 险状况进行内部评级和预警分析， 并应用风险组合最优化模型， 对区 域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指 标进行量化分析，提出包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内 部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。 3、定期对全国各省区主要行业的子系统风险进行内部评级和预 警分析，并提出具体的政策导向。 4、定期对建设银行业务范围所涉及的全部信贷品种的风险水平 进行全景式分析，对各信贷品种风险等级及其变化趋势进行综合评 价。 5、对建设银行全部信贷公司类客户的信用风险状况进行内部风 险评级和预警分析， 并对客户风险点、 信贷风险限额等关键指标进行 2 量化分析，提出包括客户信贷组合、 客户信贷授权以及风险监管重点 等在内的一系列具体的政策指引。 6、定期和实时地将国家、行业、区域、品种和客户信贷风险评 级与风险预警信息传输给全行各部门、分支行有关人员。 、实现客户风险评级和认定的电子化和自动化操作。 三、与相关系统关系 信贷风险评级预警系统属于信贷决策支持系统， 目前行内尚无与 之功能类似的应用系统。 与风险评级预警系统关系比较紧密的行内系 统主要有 CMIS1.54 、总帐系统和信贷业务系统。它们都是该系统的 数据源，功能上没有重叠。 四、项目可行性 （一）技术可行性 CMIS 数据库服务器 外 人民银行 部 国家统计局 接 用服 器 国务院发展 口 研究中心 行 其他 广域网 一级分行 Browser ??. Browser 3 根据目前风险评级预警系统需求和上面的技术方案， 该系统使用的技术主要有 WEB 技术、数据库和模型库等， 这些技术均已经成熟。因此，该系统的技术方案可行。 （二）经济可行性 根据项目概算，信贷风险评级预警系统费用概算为 1944.87 万元。该项目投入使用，可为我行信贷资产质量分析监测提供技术支持，对指导信贷投向， 调整信贷结构的宏观和中观决策提供客观依据， 有利于提高信贷投向决策的科学性， 优化和增进信贷业务经营收益。 比之于以前粗放经营管理体制下已经形成和仍将发生的损失， 这笔投入不仅将有利于减少信贷经营管理过程中的损失， 而且对于促进信贷资产质量和效益优化而言， 是很大的节约。鉴于该系统设计方案已完成，后续投入资源较少，工期较短，预计能在一、二年内发挥管理优化功能，经济上具有可行性。 （三）社会可行性 该系统的应用将提高我行本息资产的流动性，优化信贷客户群 体，大幅度提高风险管理效率， 同时也为全国银行系统建立和推广风 险内部评级法奠定基础，从而为对降低我国系统性金融风险