商业银行风险控制(ppt 56页).ppt

四、商业银行经营面临的风险分析3 （三）商业银行风险及其特征2 4、商业银行信贷风险的特征 （2）信贷风险的个性特征 信贷风险概率分布可偏性（正态分布、非正态分布） 信贷风险非系统性和收益相悖性 信贷风险的隐蔽性 * 四、商业银行经营面临的风险分析4 （四）商业银行的信贷风险的成因与基本要素 1、商业银行产生风险是必然的 2、商业银行信贷风险产生的宏观经济的原因 3、商业银行产生信贷风险的自身经营管理的原因　　 4、信贷交易中的信息不对称性 * 四、商业银行经营面临的风险分析4 （四）商业银行的信贷风险的成因与基本要素 4、信贷风险的基本要素 风险因素-发生或增加损失概率与损失幅度的要素 风险事件-风险因素导致现实损失发生的媒介物 风险损失-是风险承受主体非主观性、非计划性与非预期性的经济价值的减少 风险的内在机制-风险因素之间的内在联系 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施１ （一）商业银行防范风险的理念 1、风险存在于商业银行经营管理的全过程 因此，高管人员必须在经营活动的计划、设计之初，就全面的进行规划和建立防范机制 2、信贷风险的防范必须是系统性的 3、信贷风险的防控必须有资源的合理配置 4、信贷风险的防控关键要在事先或事中 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施１ （一）商业银行防范风险的理念 4、商业银行的全体从业人员必须具备的防范风险的意识 我有： （1）牢固树立股东意识 （2）追求收益与资本约束意识 （3）坚持国际标准的意识 （4）自觉接受监管的意识 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施2 （二）商业银行防范风险的体系-组织架构和防范机制 1、商业银行信贷风险的特征 决定防控风险必须靠健全的体系和体制 2、法人治理结构和公司治理结构 3、科学有效的经营与内控体系 4、合理的信贷业务流程 5、有效的风险防范机制 6、高素质的员工和有道德的行为 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施3 （三）商业银行防范与控制风险的技术1 1、防控风险的基础是风险量化 预期损失 非预期损失 极端损失 2、风险量化的基本手段 信用评级 授信与授权 风险监控 限额管理 资产组合管理 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施3 （三）商业银行防范与控制风险的技术2 3、防控风险的技术 （1）产业、行业政策 （2）全面风险管理及体系 （3）信贷大户风险的控制和监测 （4）贷后监测手段的科技化 （5）建立风险预警系统 （6）完善的资本拨备补偿机制（RAROC) （7）转移（出售）风险 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施4 （四）商业银行的信贷文化与偏好（爱好型、稳健型与回避型） 1、追求规模，效益优先 2、客户为上，效率至上 3、防范风险为先 4、风险可以覆盖后的市场占比 5、先进信贷风险文化—科学的战略目标与风险偏好、坚实的信贷风险文化的物质（资产、硬件设施、风险度量技术）基础、合理的风险管理制度体系、风险概率的行为文化和模式 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施5 （五）信贷风险的多维度管理 1、行业信贷风险的多维度管理 2、区域信贷风险的多维度管理 3、客户信贷风险的多维度管理 4、信贷产品风险的多维度管理 5、内部流程与操作风险的多维度管理 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径1 1、效率的概念 （1）效率的定义 R.I.罗宾逊（RolanI. Robinson）和D.怀特曼（Dwayne Wrightsman）认为可以将金融系统运行效率（operational efficiency）用业务成本相对于效益，以及业务处理过程相对于处理结果来衡量，一个摩擦越少的体系越有效率。 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径1 1、效率的概念 （2）商业银行效率 商业银行市场效率是指商业银行为了实现既定的目标，而采取最合理的投入和产出组合的能力。 （3）效率提高是系统的 市场效率是贯穿产品研发、目标客户选择、业务处理以及后期管理的全过程。 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径2 2、商业银行提高效率的指导思想 （1）建立科学的理念。 以科学发展观为指导，坚持依法合规经营，贯彻现代商业银行经营理念和以客户为中心的观念。 （2）从银行内部的建设。 信贷政策、组织架构、产品供应、业务操作流程、客户经理素质、贷后管理与风险转移、适应市场变化的能力以及产品线、营销线、流程线等方面进行认真思考。 * 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径2 2、商业银行提高效率的指导思想 （3）适应外部的环境。 对宏观经济环境与发展趋势、调控政策、产业政策、客户的信誉、资金实力与运作能力、项目和